ALM策略的数值研究,EXCEL实现

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

附件为：资产负债管理策略的数值研究，用EXCEL实现了文章的转移概率，利率数，及证券价值。
    目前，我还不清楚的地方是：针对4.5-3的转移概率，文章中描述不能渠道所有状态，那么具体的状态约束在那里呢？我在附件中将其不能到达的概率加入到边界上去了。
ALM这本书，太概况了，想完全看懂，需要的参考资料还是挺多的，国内没有啥值得参考的书。
遗憾的是，翻译的中文版资料也很少。大家有好的参考资料吗？
建议，起个贴，将ALM文章中谈到的的参考资料找到集中在一起，方便大家学习，中精协会难道是在锻炼我们寻找资料的能力吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EXCEL 数值研究 xcel exce ALM 参考资料 中文版 EXCEL 文章 价值

觉得去年资产负债管理一书中这个离散的Vasicek模型也是有一些问题的。按照这样的模型，利率是不会向长期的水平b靠近的。如果有均值回归的特性，在某些时候应该会发生 j+2,j+1,j或者是j,j-1,j-2这样的分支。