断点回归

ε=( 发表于 2022-5-10 11:10
对了，如果你的研究主题是“有无ZF投资，对上市公司绩效影响”的话，我个人的感觉是可以看下连续型DID是否 ...

好滴，我去学学这个模型，我研究的主题是私募投资，提问时想着先随便举个差不多的例子，看来相去甚远，不过您提到的这个连续性DID可以考虑试试，我再看看新论文找找思路和新模型，看来断点回归不太合适。
再次谢谢您不吝赐教，祝好！

ε=( 发表于 2022-5-10 11:10
对了，如果你的研究主题是“有无ZF投资，对上市公司绩效影响”的话，我个人的感觉是可以看下连续型DID是否 ...

对啦！还有个问题请教，在PSM分析中嘛，协变量选择PSM提供了psestimate命令，可以自动选择一阶、二阶协变量，不过看论文里面好像没有写到在使用协变量时，是一阶二阶均使用。是根绝命令选择的变量更合适、还是自己根据问题的实际含义选择协变量更合适呢？
再次谢谢您吖！祝好！

暗香疏影_ 发表于 2022-5-10 16:37
对啦！还有个问题请教，在PSM分析中嘛，协变量选择PSM提供了psestimate命令，可以自动选择一阶、二阶协变 ...

目前在协变量里加平方项和交互项的确实不多，但也并不是不能加，PSM本来就是要尽量把对因变量和处理变量有影响的变量都加到协变量里。当然还有一个捷径就是，如果有别人做过类似研究，别人协变量用啥你就用啥。
还有就是，如果你用的是面板数据的话，PSM仅是用来匹配数据的，然后拿匹配后的数据做DID（具体匹配方法要根据实际情况选择，可以看陈强老师公众号的推文《PSM-DID的经典方法与野路子(二)》）。

ε=( 发表于 2022-5-11 10:42
目前在协变量里加平方项和交互项的确实不多，但也并不是不能加，PSM本来就是要尽量把对因变量和处理变量有 ...

好滴，谢谢您！祝好！

ε=( 发表于 2022-5-10 10:18
陈强老师书上说的那个分组变量确实就是驱动变量的意思哈，不同叫法而已。在精确断点回归中，当驱动变量>= ...

您好，冒昧打扰，还请您海涵，按照您上次的指点，断点回归模型可以成功跑出来结果，还是好奇的模仿上次那篇论文试了试，用PSM倾向得分作为驱动变量，单看图像还是能显示有跳跃，不过似乎稳健性检验时，核密度图并不是在断点两侧大致相同，是否就可以初步判断断点回归确实不太适合。  还请您帮忙看看，谢谢您！祝好！

暗香疏影_ 发表于 2022-5-18 17:32
您好，冒昧打扰，还请您海涵，按照您上次的指点，断点回归模型可以成功跑出来结果，还是好奇的模仿上次那 ...

是这样哈，断点回归首先要求你处理变量的条件均值在断点附近要出现跳跃，不能说看起来感觉被解释变量在断点附近有点跳跃就用断点回归了。（处理变量的条件均值这个通俗点说你可以看作把有无VC投资做为被解释变量(有取1，无取0)，用rdplot画图后，那些散点的取值）
有一点要提醒你的是，rdplot画出来的并不是散点图，严格来说应叫分仓散点图，具体做法就是把横轴划分成n个区间(就是你设置的nbins数值)，然后对每个区间内的被解释变量取平均数，然后画在图上。图上的一个点其实是一堆观测值的均值，所以有些时候你在图形上能看出一点跳跃实际上可能只是因为你nbins设置的数太小了。你可以说这是分仓散点的一个缺陷吧，但是在观测值非常多的时候如果直接画普通散点图的话大概率画出来的就是一个切开的火龙果，散点太多根本啥也看不出来。
再一个是判断是否存在跳跃不能只看拟合线，还要看断点两侧的置信区间有没有重合部分。因为rdplot本来就是用两侧观测分别拟合，单看拟合线的话肯定都会在断点处有点不连续。
最后也是你想用的这个方式最主要的一个问题，还是之前说的，拿PSM得分做驱动变量本身就是错误的做法，因为无法解释为什么处理变量的条件均值在断点附近有跳跃，而且连断点的具体取值都根本无法确定。断点的取值是要有现实基础的，像退休年龄、地理分界等等。不能说我看图感觉在这有点跳跃就用断点回归了。
不知你是想拿这个做毕业论文么，要是答辩老师不懂断点回归还好，碰到懂的老师基本肯定会被怼很惨。

ε=( 发表于 2022-5-19 11:05
是这样哈，断点回归首先要求你处理变量的条件均值在断点附近要出现跳跃，不能说看起来感觉被解释变量在断 ...

呜呜呜呜，太感动了，谢谢您一直耐心指点，我是拿来做小论文，上周开组会，把您指点的用倾向得分做断点回归可能不太适合，但是看过一篇较好期刊的论文又这么做，这两者矛盾给我导师沟通一下，他让我试试，再把对应文献应用到参考文献，说让审稿人挑已出刊文献的毛病，引用了问题就不大。
不过我自己是跑了一遍程序，确实需要把nbins数值调小，才有跳跃现象，最致命的问题是，连续性检验没法通过，核密度图在预设断点处不是对称分布，可能昨天的word文档没传到回复帖子下面。没法儿给您看看。
要是您方便的话，可否加个qq吖，真的觉得您人特别好，学术也很棒，向您学习！
哎！今天就在找新的解决方法，目前考虑中介效应和调节效应，一言难尽，导师只关注我的进度，论文题目、研究方法啥啥都靠自己琢磨。
目前ols回归都能通过，只不过感觉有点单调，想加点料，让文章看上去更漂亮点。
再次谢谢您！祝好!

在一起 在一起 tm的 搞个断点来回这么多 你们加个 vx把

在一起 我同意这么婚事！

暗香疏影_ 发表于 2022-5-3 15:22
好滴，谢谢友友，按照你的方法更新了rdrobust命令，能跑出来结果，covs（）没有报错了。但是跑程序会显示 ...

您好，请问如何更新rdrobust命令？