断点回归

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

论坛友友们，请教两个问题，
1、断点回归中，covs（）这个命令一直报错option covs() not allowed，括号内是数据的变量，请问这是什么原因吖？仔细检查了变量，名称没有输错。

2、断点回归设计，如果是虚拟变量，比如希望检验有无ZF投资，对上市公司绩效影响，目前将有无ZF投资设置成虚拟变量，企业业绩数据已找到，这种设计虚拟变量的断点回归模型应该如何设计呢，因变量是解释企业业绩，自变量是否有ZF投资，驱动变量不太明白该怎么设计，断点回归中，自变量和驱动变量是否可以是同一个变量呢，这两个变量不太清楚如何区分识别。
希望论坛友友们能不吝赐教，拜谢！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：断点回归 allowed Option Allow 是什么原因

老版本rdrobust不支持covs()，检查下是不是最新版本的命令

ε=( 发表于 2022-5-2 15:39
老版本rdrobust不支持covs()，检查下是不是最新版本的命令

好滴，谢谢友友，按照你的方法更新了rdrobust命令，能跑出来结果，covs（）没有报错了。但是跑程序会显示Mass points detected in the running variable.，请问这个是什么原因呢？该如何解决呢？谢谢您

暗香疏影_ 发表于 2022-5-3 15:22
好滴，谢谢友友，按照你的方法更新了rdrobust命令，能跑出来结果，covs（）没有报错了。但是跑程序会显示 ...

这个跟局部平均处理效应的方差估计有关，出这个提示的时候rdrobust会自动对估计程序做些小调整，不是啥大问题哈。细节的话可以看下CCT的论文以及rdrobust的stata journal。  https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1536867X1701700208
我看你的描述感觉最大的问题是ZF投资对企业的选择真的有断点嘛

ε=( 发表于 2022-5-3 19:56
这个跟局部平均处理效应的方差估计有关，出这个提示的时候rdrobust会自动对估计程序做些小调整，不是啥大 ...

好滴好滴，谢谢友友，上面那个断点回归涉及就是举的一个例子，可能不太合理，不过我是看一篇论文中有些有无VC投资对企业业绩的影响，这篇论文将有无VC设置成虚拟变量了，但是看了好几遍也没明白虚拟变量断点回归该怎么从程序实现。https://kns.cnki.net/kcms/detail ... bpAYqE1_BWvB2aSdHgt
原文的知网链接

暗香疏影_ 发表于 2022-5-4 15:12
好滴好滴，谢谢友友，上面那个断点回归涉及就是举的一个例子，可能不太合理，不过我是看一篇论文中有些有 ...

这篇文章我看了一下，竟然拿倾向性得分作为驱动变量，我从来没见过有这么干的。如果是从学习的角度，尽量多看顶刊，去一些附代码的期刊找找用断点回归方法的论文。比较知名的外刊一般是会附代码的，国内的话《中国工业经济》也是附代码的，不过知网一般不会把代码一块挂网上，可以先在知网上搜文章，然后去中国工业经济官网找到对应文章的代码即可。   
比如这篇就是用断点回归方法的论文，点“下载附件”里面就有stata的do文件。http://ciejournal.ajcass.org/Magazine/show/?id=77136

ε=( 发表于 2022-5-5 21:35
这篇文章我看了一下，竟然拿倾向性得分作为驱动变量，我从来没见过有这么干的。如果是从学习的角度，尽量 ...

好滴，谢谢友友指点，其实断点回归这一块儿，总觉得没学到精髓，B站视频、论文看了挺多的，但是到自己上手时，处理自己的数据就是弄不出来，变量总觉得有点没分清楚。
看陈强老师的书上写的是“结果变量、处理变量、分组变量”，但是看其他视频和论文提到的是”因变量、自变量、驱动变量“，查阅资料了解到驱动变量和分组变量是同一个意思。
想请教友友分组变量和驱动变量怎么区分呢？这两个变量大白话该咋理解吖？
然后您提到的不能将PSM得分当作驱动变量，能否指点一下原因吖？
如果PSM分析时，匹配后bias值和p值都很合理、匹配较好，但是列图显示几乎有一半数据落在off support中，这种情况到底是说明psm匹配好还是不好吖？
小白问题较多，麻烦您了，谢谢您！祝好！

暗香疏影_ 发表于 2022-5-9 16:58
好滴，谢谢友友指点，其实断点回归这一块儿，总觉得没学到精髓，B站视频、论文看了挺多的，但是到自己上手 ...

陈强老师书上说的那个分组变量确实就是驱动变量的意思哈，不同叫法而已。在精确断点回归中，当驱动变量>=一个常数(断点)时，处理变量全为1；当驱动变量<一个常数时，处理变量全为0。举个常见的例子就是假设500分以上的人全都上大学，500分以下全不能上大学，那么分数就是驱动变量，断点就是500，处理变量就是“是否上大学，上大学取1，没上大学取0”。如果画个图形，横轴是分数，纵轴是“是否上大学”，那么纵轴的取值就会在分数=500时出现间断，从0跳升到1.
从上面这个例子你也能看出来，一般断点回归是要有一个明确的现实或制度基础的，比如60分就是及格，60岁以上退休……  但如果拿PSM得分做驱动变量的话，首先处理变量的取值不一定真的有间断(图形上看出间断来了也完全有可能是因为画图方式不对)。就算真有间断，别人要是问你为啥会在PSM得分取一个特定值的时候处理变量出现跳升，你能解释么，更何况PSM得分还是一个估计出来的值。目前我在比较知名的期刊上是没有看到有这么做的，国内3流的C刊上面很多处理不一定合适，容易误导人，所以我之前建议你多看些顶刊的。
写论文要看你的研究主题适合用什么方法，而不是某个方法能拿来研究什么。要知道《经济研究》、《金融研究》上不少论文所用的方法也仅是面板回归而已，因为那些听起来“高大上”的方法可能并不适用于他们的研究主题，往上生搬硬套反而显得没水平。
off support占一半的话确实有点多了，但拿来作为稳健性检验的一部分也并无不可，作为文章主体部分的补充嘛，现在期刊论文中通常也很少将PSM作为文章的主体部分，都只是在稳健性检验部分用一下。

对了，如果你的研究主题是“有无ZF投资，对上市公司绩效影响”的话，我个人的感觉是可以看下连续型DID是否适用，毕竟ZF投资不是0 1这两个数就能简单度量的，不同公司的ZF持股比例上有很大差异。不过我对DID扩展形式了解得也不多，到底适不适用还需要你自己去了解下了。

ε=( 发表于 2022-5-10 10:18
陈强老师书上说的那个分组变量确实就是驱动变量的意思哈，不同叫法而已。在精确断点回归中，当驱动变量>= ...

哇，真的真的非常感谢，听君一席话，醍醐灌顶，终于明白了这个断点回归模型最核心的点。嗯嗯，下次看论文多看核心期刊，不过也挺奇怪，前面发您的那个论文链接标注还是北核，当时还想着这个方法好特别、好新颖，从来没见过，看来用什么研究方法，首先得看研究方法的大前提是否满足。