股票收益率和交易量的建模

（a）收益和（b）交易量的时间序列由模型8生成,0.1jt,1., 10万. 8年（c）收益和（d）交易量概率分布的半对数图.当我们假设一个强大的从众效应时, 收益率和交易量的概率分布的尾部服从幂律分布。可以看出，作为从众效应增加，聚集的挥发性可能会被更明确地观察到。强化整合效应，, 收益率的概率分布jR和交易量的概率分布jV的形状从高斯分布变为幂律分布。综上所述，随着交易者之间相互作用的加强，收益率和交易量呈现幂律行为。4.结论性意见本文从统计力学的角度建立了一个股票市场的交互主体模型。在我们的模型中，股票市场由两组交易者组成：原教旨主义者和互动交易者。模拟结果表明，相互作用的交易者之间的互动强度是产生收益率和交易量幂律分布的关键因素。这个问题在导言中被提到，但没有被探讨，它是对收益和交易量之间关系的分析。这需要进一步考虑。5.致谢这项研究得到了日本科学促进会（JSPS）第25380404号补助金的支持。参考文献[1]M.F.M.奥斯本。股票市场中的布朗运动。运筹学，7（2）：145-173，1959年3月/4月。[2] 查尔斯·C·英。市场价格和销售量。

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