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[量化金融] 随机矩阵在资产波动相关性中的应用 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-5 01:46:47
E、 62:7615–76182000。[30]L.Giada和M.Marsili。数据聚类和相关矩阵的去噪。菲斯。牧师。E,63(6):0611012001。[31]C.科龙内洛、M.图米内洛、F.利洛、S.米奇切和R.N.曼特尼亚。在伦敦证券交易所交易的一组股票收益时间序列中的部门识别。波兰物理学报,36:26532005。[32]R.Allez和J.-P.Bouchaud。自由加法下的本征向量动态和局域态密度。arXiv:math/1301.49392013。【33】R.Allez和J.-P.Bouchaud。特征向量动力学:一般理论和一些应用。菲斯。牧师。E,86(4):0462022012。[34]D·J·芬、M·A·波特、S·威廉姆斯、M·麦当劳、N·F·约翰逊和N·S·琼斯。金融市场相关性的时间演变。菲斯。牧师。E,84(2):0261092011。[35]T.Conlon、H.J.Ruskin和M.Crane。金融时间序列中的相互关联动力学。《物理与统计力学及其应用》,388:705–7142009。[36]Rob J Hyndman与乔治·阿萨纳索普洛斯、斯拉瓦·拉兹巴什、德鲁·施密特、周振宇、优素福·汗和克里斯托夫·伯格梅尔共同出资。预测:时间序列和线性模型的预测函数,2013年。R软件包版本4.06。[37]Rob J.Hyndman和Yeasmin Khandakar。《自动时间序列预测:r.统计软件杂志的预测包》,27(3):1-22,2008年7月。[38]罗伯特·恩格尔。动态条件相关:一类简单的多元广义自回归条件异方差模型。商业与经济统计杂志,20(3):339-502002。[39]S.Pafka、M.Potters和I.Kondor。投资组合优化中基于指数加权和随机矩阵理论的金融协方差矩阵过滤。arXiv:cond mat/04025732004。[40]S.Shari fi、M.Crane、A.Shamaie和H.Ruskin。投资组合优化的随机矩阵理论:稳定性方法。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-5 01:46:50
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