楼主: 大多数88
857 23

[量化金融] 无套利条件和绝对连续的度量变化 [推广有奖]

21
大多数88 在职认证  发表于 2022-5-5 07:19:31
预印本,可在http://arxiv.org/abs/1211.4598.[6] Choulli,T.和Stricker,C.(1996年)。渡边捷昭作曲的双重应用,Séminaire de ProbabilitéS XXX,第1626卷,数学课堂讲稿,第12-23页,柏林斯普林格-海德堡。[7] Delbaen,F.和Schachermayer,W.(1994年)。资产定价基本定理的一般版本,数学。安。300, 463–520.[8] Delbaen,F.和Schachermayer,W.(1995年a)。贝塞尔过程中的套利可能性及其与局部鞅的关系。理论相关。字段102357-366。[9] Delbaen,F.和Schachermayer,W.(1995年b)。绝对连续局部鞅测度的存在性,安。阿普尔。问题。5, 926–945.[10] Delbaen,F.和Schachermayer,W.(1998)。无界随机过程的资产定价基本定理,数学。安。312, 215–250.[11] Delbaen,F.和Shirakawa,H.(1996年)。关于国际金融市场、金融工程和日本市场无套利条件的说明3,239–251。[12] Dzhaparidze,K.和Spreij,P.(1993年)。关于多元鞅的相关演算,Stoch。过程。阿普尔。46, 283–299.[13] Elworthy,K.D.,Li,X.M.和Yor,M.(1999)。严格局部鞅的重要性;径向Ornstein-Uhlenbeck过程的应用。理论相关。字段115、325–355。[14] 费恩霍尔茨,R.和卡拉萨斯,I.(2009)。随机投资组合理论:综述。A.Bensoussan和Q.Zhang主编:《金融中的数学建模和数值方法》,第十五卷,《数值分析手册》,第89-167页,牛津北荷兰。[15] F"ollmer,H.(1972年)。超级艺术家Z.Wahrscheinlichkeit的退出措施。21, 154–166.[16] 丰塔纳,C.(2013)。连续金融市场的弱和强无套利条件。预印本,可在http://arxiv.org/abs/1302.7192.[17] Fontana,C.和Runggaldier,W.J。

22
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-5 07:19:34
(2013). 基于差异的金融市场模型,不考虑鞅测度。在F.Biagini、A.Richter和H.Schlesinger编辑的《风险度量和态度》,EAA系列,第45-81页,伦敦斯普林格。[18] Hulley,H.(2009)。连续金融市场模型中的严格局部鞅,悉尼科技大学PhDthesis。[19] Hulley,H.和Schweizer,M.(2010)。M-关于最小市场模型和最小鞅测度。在C.Chiarella和A.Novikov编辑的《当代定量金融:埃克哈德高原的Essaysin荣誉》,第35-51页,柏林斯普林格——海德堡。[20] 英格索尔,J.E.(1987)。金融决策理论,罗曼和利特尔菲尔德,萨维奇(MD)。[21]Jacod,J.(1979年)。《计算随机性与鞅问题》,第714卷,数学课堂讲稿,柏林斯普林格——海德堡。[22]Jacod,J.和Shiryaev,A.N.(2003)。随机过程的极限定理,第二版。,柏林斯普林格——海德堡——纽约。[23]Jeanblanc,M.,Yor,M.和Chesney,M.(2009)。金融市场的数学方法,伦敦斯普林格。[24]卡巴诺夫,Y.(1997)。关于克雷普斯·德尔巴恩·沙切梅耶的自由贸易协定。在Y.Kabanov、B.L.Rozovskii和A.N.Shiryaev编辑的《随机过程的统计和控制:LiptserFestschrift》,第191-203页,新加坡世界科学院。[25]Karatzas,I.和Kardaras,K.(2007)。金融半鞅金融模型中的计算公式。斯托克。11, 447–493.[26]卡尔达拉斯,C.(2010)。有限可加概率与资产定价基本定理。在C.Chiarella和A.Novikov编辑的《当代定量金融:埃克哈德高原的小品文s Innour》中,第19-34页,柏林斯普林格——海德堡。[27]卡达拉斯,C.(2012)。通过缺乏第一类套利(Financ)的市场生存能力。斯托克。16, 651–667.[28]卡达拉斯,C.,克莱尔,D.和尼科巴里,A.(2013)。

23
大多数88 在职认证  发表于 2022-5-5 07:19:37
严格的局部鞅,泡泡。预印本,可在http://arxiv.org/abs/1108.4177.[29]Lenglart,E.(1977年)。鞅区域变换绝对连续概率,Z.Wahrscheinlichkeit。39, 65–70.[30]Loewenstein,M.和Willard,G.A.(2000年)。局部鞅,套利,生存能力,经济学。理论16,135-161。[31]Meyer,P.A.(1972),《鞅论的H.F"ollmer en théorie des Sur鞅》,Séminaire DeprobabilityéS VI,第258卷,《数学课堂讲稿》,第118-129页,柏林斯普林格海德堡[32]奥斯特里德,J.R.和莱茵德,T.(2006)。Ann表示,通过非等价度量变化,不同市场中的套利机会。财务部。2, 287–301.[33]Perkowski,N.和Ruf,J.(2013)。超鞅作为氡Nikodym密度和相关测度的扩展。预印本,可在http://arxiv.org/abs/1309.4623.[34]Platen,E.和Heath,D.(2006年)。量化金融的基准方法,柏林斯普林格——海德堡。[35]Revuz,D.和Yor,M.(1999年)。连续鞅与布朗运动,第三版。,柏林斯普林格——海德堡。[36]Ruf,J.(2013年)。套利下的对冲,数学。财务部。23, 297–317.[37]Ruf,J.和Runggaldier,W.J.(2013)。构建带有套利的市场模型的系统方法,见:编C.Hillairet、M.Jeanblanc和Y.Jiao,套利、信用和信息风险,世界科学基金会,新加坡。[38]Schachermayer,W.(2010)。资产定价的基本定理。在ed.R.Cont,《定量金融百科全书》,792-801页,奇切斯特威利。[39]Schweizer,M.(1995年)。关于极小鞅测度和F"ollmer-Schweizer分解,Stoch。肛门。阿普尔。1 3 , 573–599.[40]Song,S.(2013)。高冈的另一个证明。预印本,可用athttp://arxiv.org/abs/1306.1062.[41]Strasser,E.(2005年)。无套利市场的特征,安。

24
mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-5 07:19:40
阿普尔。问题。15、116–124。[42]高冈,K.(2013)。关于无无界利润和有界风险条件的注记,见:Finan c.Stoch。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-8 13:55