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[量化金融] 复杂数据集中因果关系的度量及其在金融领域的应用 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-5 08:48:41 |只看作者 |坛友微信交流群
评估听觉皮层神经元之间的信息传递。神经生理学。2007, 97, 2533–2543.39. 维森特,R。;威布拉尔,M。;林德纳,M。;Pipa,G.《传递熵——神经科学有效连接性的无模型测量》。J.计算机。神经症。2011, 30, 45–67.40. 布雷斯勒,S.L。;Seth,A.K.维纳-格兰杰因果关系:一种成熟的方法。神经影像2011,58323–329.41。亚历山大,C。;《协整与市场整合:印度尼西亚大米市场的应用》。J.Dev.Stud。1994, 30, 303–334.42. 续,R.金融市场的长期依赖性。工程中的分形;斯普林格:柏林/海德堡,德国,2005年;第159-180.43页。巴顿,A.J.基于Copula的金融时间序列模型。在《金融时报系列手册》中;Mikosch,T.,Kreiss,J.P.,Davis,R.A.,Andersen,T.G.,Eds。;施普林格:柏林/海德堡,德国,2009年;第767-785.44页。杜兰特,F.Copulas,《尾部依赖及其在金融时间序列分析中的应用》。在理论和实践中,非聚集函数;H.巴斯廷斯,J.费尔南德斯,R.梅西亚尔,T.卡尔沃,编辑部。;智能系统和计算领域的进步排名228位;斯普林格:柏林/海德堡,德国,2013年;第17-22.45页。巴伯,D.贝叶斯推理和机器学习;剑桥大学出版社:英国剑桥,2012.46。多变量时间序列的格兰杰因果关系和路径图。J.经济。2007, 137,334–353.47. 为此,我们使用格兰杰的“因果关系强度”[6]。如果我们分别用∑和∑表示模型1和模型2中的误差方差,因果关系的强度将等于1-|Σ|/|Σ|. 我们使用的Geweke度量由ln(|∑|/|∑|)给出,它可以转换为因果关系强度的值。48

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-5 08:48:44 |只看作者 |坛友微信交流群
哈佛大学公共卫生学院(Harvard School of Public Health)的科学家2012年发表的一篇关于红肉消费对死亡率影响的论文[74]就是一个在许多国家都有大量媒体报道的例子。弗里德曼,M.美联储的恒温器。网上提供:http://online.wsj.com/news/articles/SB106125694925954100(于2014年4月20日查阅)。N.芬顿。;Neil,M.贝叶斯网络的风险评估和决策分析;华润出版社:美国佛罗里达州博卡拉顿,2012.51。萧,C.经济变量的自回归模型和因果顺序。J.经济。戴恩。控制1982年,4243-259.52。木瓜,A。;凯尔特苏,C。;库吉乌姆齐斯,D。;Diks,C.多元时间序列中直接因果关系测量的模拟研究。熵2013,152635–2661.53。Kugiumtzis,D.秩向量上的部分转移熵。欧元。菲斯。J.特殊上衣。2013,222, 401–420.54. 伦加拉,M。;皮蒂,A。;多尺度的信息传递。菲斯。牧师。E、 非线性软物质物理。2007, 76, 056117.55. 达马拉,M。;兰加拉詹,G。;丁,M.从时间序列数据的傅里叶变换和小波变换估计格兰杰因果关系。菲斯。牧师。莱特。2008, 100, 018701.56. 克拉斯科夫,A。;斯特奥格鲍尔,H。;格拉斯伯格,P.估计相互信息。菲斯。牧师。E、 非线性软物质物理。2004, 69, 066138.57. 第19章经济时间序列模型中的推理和因果关系。在《经济计量学手册》中;Griliches,Z.,Intriligator,医学博士,编辑部。;爱思唯尔:荷兰阿姆斯特丹,1984年;第二卷,第1101-1144.58页。托达,H.Y。;Yamamoto,T.向量自回归中的统计推断与可能的积分过程。J.经济。1995, 66, 225–250.59. 可通过以下网址索取代码:http://www.sussex.ac.uk/Users/anils/aks密码htm。60.戈麦斯·赫雷罗,G。;吴W。;鲁塔宁,K。;索里亚诺,M.C。;琵琶。;从时间序列集合评估耦合动力学。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-5 08:48:49 |只看作者 |坛友微信交流群
2010年,rXiv:1008.0539.61。我们相信,从i.i.d.数据到阿尔法混合的推广可以与HSIC[75]62类似。杭,H。;斯坦瓦特,I.从加尔帕混合观测中快速学习。J.多瓦尔。肛门。2014,127, 184–199.63. K.Fukumizu.依赖和因果关系的核方法。机器学习暑期学校,德国图宾根,2007年8月20日至31日。肖威·泰勒,J。;模式分析的核心方法;剑桥大学出版社:纽约,纽约,美国,2004.65。汉密尔顿,J.D.时间序列分析;普林斯顿大学出版社:美国新泽西州普林斯顿,1994.66。Hatemi-J,A.应用程序的非对称因果关系测试。帝国。经济部。2012, 43, 447–456.67. 达豪斯,R。;时间序列分析中的因果关系和图形模型。在高结构随机系统中;格林,P.J.,新泽西州霍特,南卡罗来纳州理查森,编辑部。;牛津大学出版社:纽约,纽约,美国,2003.68。波齐,F。;迪马特奥,T。;Aste,T.金融市场的风险扩散:最好投资于周边地区。Sci。2013年第3期,第1665.69页。斯坦瓦特,I。;Christmann,A.支持向量机;斯普林格:纽约,纽约,美国,2008.70。如果每个柯西序列都在这个空间收敛,那么度量空间就是完备的。71.有界线性算子通常不是有界函数。72.如果F是赋范空间,则所有连续线性泛函的空间T:F→ R称为F的原子对偶空间,表示为F.73。我们将要求空间F必须是可分离的(要有一个完整的正交系统),但在实践中,我们将使用Rnand,因此,这不会是一个问题。74.潘,A。;孙,Q。;伯恩斯坦,上午。;舒尔茨医学博士。;曼森,J.E。;斯坦普弗,M.J。;威利特,华盛顿。;Hu,F.B.红肉消费和死亡率:来自2项前瞻性队列研究的结果。拱内科。2012, 172, 555–563.75. Chwialkowski,K。;格雷顿,A。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-5 08:48:52 |只看作者 |坛友微信交流群
随机进程的内核独立性测试。2014年,arXiv:1402.4501[stat]。C

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