一篮子期权的定价

A=（aj，k）1≤j、 k≤n、 aj，k=0）则L′evy过程是纯非高斯过程，如果∏=0，则过程是高斯过程。更多信息请参见[9]-[11]、[22]、[25]。参考文献[1]Bouchaud，J-P，Potters，M.，金融风险理论，剑桥大学出版社，剑桥，2000年。[2] Boyarchenko，S.I.，Levendoskii，S.Z.，非高斯Merton Black Scholesheory，世界科学，统计科学与应用可能性高级系列，2002年第9卷。[3] Carr，P.，Madan，使用快速傅立叶变换的期权估值，J.计算机。《金融》，1999年，第2期，第61-73页。[4] R.卡莫纳，V.杜勒曼，定价和期权，SIAMReview，2003，45，62 7-685。[5] 邓普斯特，M.A.H.，Ho ng，S.S.G.，差价期权估值和快速傅立叶变换，数学金融，2000年学士学位大会，柏林斯普林格，2002年，203-220。[6] 邓，S.，能源商品价格的随机模型及其应用：带跳跃和尖峰的均值回归。工作文件，乔治亚理工学院，1999年10月。[7] Duan，J.C.，Pliska，S.R.，采用协整资产价格的期权估值。香港科技大学金融系工作文件，1999年1月1日。[8] 《金融工程中的有限差分方法》。威利金融系列。约翰·威利父子有限公司，奇切斯特。部分微分方程法，2006年。[9] Gihman，I.I.，Skorohod，A.V.，随机过程理论I，Springer Verlag，1974，[10]Gihman，I.I.，Skorohod，A.V.，随机过程理论II，Springer Verlag，1975。[11] Gihman，I.I.，Skorohod，A.V.，随机过程理论III，1979年。[12] Fama，E.F.，股票市场价格的行为，Journ。《商业周刊》，1965年，第38页，第34-105页。[13] 赫德，T。

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