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[量化金融] 坏的和好的波动性是如何在整个石油市场蔓延的? [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-6 05:15:44
石油和农产品市场之间的波动溢出。能源经济学36658–665。Pesaran、H.H.和Y.Shin(1998年)。线性多变量模型中的广义脉冲响应分析。经济通讯58(1),17-29。拉莫斯、S.B.和H.Veiga(2013年)。石油价格不对称效应:回答国际股票市场的困惑。能源经济学38136–145。R.萨里、U.索伊塔斯和E.哈齐哈萨诺格鲁(2011年)。全球风险感知是否会影响世界油价?能源经济学33(3),515–524。辛格尔顿,K.J.(2013)。投资者流动和2008年石油价格的繁荣/萧条。管理科学。唐克强和熊文伟(2012)。商品的指数投资和金融化。金融分析师杂志68(5),54-74。Vacha,L.和J.Barunik(2012年)。重新审视能源商品的协同运动:来自小波相干分析的证据。能源经济学34(1),241-247。Vivian,A.和M.E.Wohar(2012)。大宗商品波动性破裂。《国际金融市场、机构和货币杂志》22(2),395-422。Zeileis,A.,C.Kleiber,W.Kr¨amer和K.Hornik(2003)。在实践中对结构变化进行测试和定年。计算统计与数据分析44(1),109–123。张,X.,余立群,王S.和黎克强(2009)。估计极端事件对原油价格的影响:基于emd的事件分析方法。能源经济学31(5),768-778。表和图表表1:原油、取暖油和汽油在1987年9月1日至2014年2月12日的样本期内实现的波动性的描述性统计。我是说圣戴夫。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-6 05:15:47
偏度峰度最小最大原油0.3199 0.3465 4.5004 35.3530 0.1778 0.0056取暖油0.3042 0.2857 5.7352 88.6317 0.1780 0 0.0074汽油0.3543 0.3519 4.7872 42.1653 0.1960 0.0060×10-3×10-3×10-4表2:挥发性溢出表:行(至),列(自)原油加热油汽油来自原油49.9025 21.9881 28.1094 50.0975加热油25.3731 44.7523 29.8746 55.2477汽油25.1333 21.3211 53.5456 46.4544至50.5064 43.3092 57.9839总计50。5998图1:1987年9月1日至2014年2月12日期间样本期间原油、取暖油和汽油的标准化价格。图2:总溢出图:波动的溢出。1987年9月1日至2014年2月12日期间的原油、取暖油和汽油。图3:使用(a)RS+和RS+的总溢出图-(粗体)1987年9月1日至2014年2月12日样本期内原油、取暖油和汽油的半方差。(b) 溢出不对称度量(SAM)图4:比较图:溢出不对称度量与原油价格,如石油市场的预测。图5:方向溢出图:RV上从(第一行)到(第二行)的方向溢出和净溢出(第三行)。图6:净成对溢出图。图7:不对称方向溢出图。面板(a):方向(萨米)→o).小组(b):前往(萨米)的方向←o).

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