楼主: kedemingshi
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[量化金融] 结合Alpha流和成本 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-6 05:56:20
梁,“关于对冲基金的表现”,《金融分析师杂志》,1999年,55(4),72-85。前两个标准基于离散量,不受协同计算(机器)精度影响,而最后一个标准基于连续质量,在实践中被理解为满足计算(机器)精度或预设公差。当N较大时,该过程稳定且收敛于ρ*与n相比变化不大(见[57])。[8] V.Agarwal和N.Y.Naik,“关于采取“替代”路线:对冲基金的风险、回报和业绩持续性”,替代投资杂志,2000年,2(4),6-23。[9] V.Agarwal和N.Y.Naik,“对冲基金来源的多期业绩持续性分析”,《金融与定量分析杂志》,2000,35(3),327-342。[10] 冯和D。谢志伟,“对冲基金和商品基金的业绩特征:自然偏差与虚假偏差”,《金融与量化分析杂志》,2000年,35(3),291-307。[11] B.Liang,“对冲基金:生者与死者”,《金融与定量分析杂志》,2000年,35(3),309-326。[12] C.S.Asness、R.J.Krail和J.M.Liew,“对冲基金对冲吗?”,《投资组合管理杂志》,2001年,28(1),6-19。[13] F.R.Edwards和M.O.Caglayan,“牛市和熊市中的对冲基金和商品基金投资”,《投资组合管理杂志》,2001年,27(4),97-108。[14] 冯文华和谢德仁,“对冲基金策略中的风险:趋势跟踪者的理论和证据”,《金融研究评论》,2001年,14(2),3 13341。[15] B.梁,“对冲基金表现:1990-1999”,《金融分析师杂志》,2001年,57(1),11-18。[16] A.W.Lo,“对冲基金的风险管理:介绍和概述”,《金融分析杂志》,2001,57(6),16-33。[17] C.布鲁克斯和H.M。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-6 05:56:23
Kat,“对冲基金指数回报的统计特性及其对投资者的影响”,《另类投资杂志》,2002年,5(2),26-44。[18] 高德林,“阿尔法之战:对冲基金与只做多的投资组合”,《金融分析师杂志》,2002年,58(2),16-36。[19] G.Amin和H.Kat,“股票、债券和对冲基金:不是免费的午餐!”,《投资组合管理杂志》,2003年,29(4),113-120。[20] N.Chan,M.Getmansky,S.M.Haas和A.W.Lo,“系统性风险和对冲基金”,发表于:Carey,M.和Stulz,R.M.,编辑,“金融机构的风险”(芝加哥大学出版社,2006年),第6章,235-338页。[21]H.Markowitz,“投资组合选择”,金融杂志,1952年,7(1),77-91。[22]A.Charnes和W.W.Cooper,“线性分数泛函规划”,海军研究后勤季刊,1962年,9(3-4),181-18 6。[23]W.F.夏普,“共同基金业绩”,《商业杂志》,196 6,39(1),119-138。[24]R.C.Merton,“不确定性下的终身投资组合选择:连续时间案例”,《经济学与统计学评论》,1969年,51(3),247-257。[25]S.Schaible,“分步程序设计问题的无参数凸等价和对偶程序”,Zeitschrift f¨ur O Operations Research,1974,18(5),187196。[26]M.Magill和G.Constantinides,“具有交易成本的投资组合选择”,J.Economo。《理论》,1976年,第13(2)页,245-263页。[27]A.F.Perold,“大规模投资组合优化”,管理科学,1984,30(10),1143-1160。[28]M.Davis和A.Norman,“具有交易成本的投资组合选择”,数学。奥普。Res.,1990,15(4),676-713。[29]B.Dumas和E.Luciano,“交易成本下动态投资组合选择问题的精确解”,《金融杂志》,1991年,46(2),577-595。[30]C.J.阿德科克和N。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-6 05:56:28
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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-6 05:56:31
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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-6 05:56:34
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