楼主: 能者818
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[量化金融] 一类非线性方程的摄动分析 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-7 02:04:57
519-537.[2] S.H.Babbs,K.B.Nowman:广义Vasicek项结构模型的卡尔曼滤波。《金融与定量分析杂志》,第34期,1999年,第115-130页。[3] D.Brigo,F.Mercurio:利率模型——理论与实践:微笑、通货膨胀和信贷。斯普林格,2007年。[4] Ch.Christiansen:具有水平和异方差效应的多变量期限结构模型。《银行与金融杂志》2005年第29期,第1037-1057页。[5] Ch.Ch ristiansen:使用收益率利差作为领先指标预测严重的同时衰退。《国际货币与金融杂志》2013年第32期,第1032-1043.0 21 30.5 1.5 2.5 3.54.50.10.0960.0980.1020.1040.1060.1080.0970.0990.1010.1030.1050.107页时间T数值解0次近似1次近似2次近似3次近似图3:s=0.05[6]Y.Choi,T.s.Wirjanto:一种零耦合债券定价的解析近似公式。《金融研究快报》2007年第4期,第116-126页。[7] T.S.科尔佐,E.S.施瓦茨:《欧盟内部的趋同:来自利率的证据》。经济注释292000,第243-266页[8]J.-P.Fouque,G.Papanicolaou,R.Sircar,K.Solna:多尺度随机波动外汇、利率和信用衍生品。剑桥大学出版社,2011年。[9] H.Funahash i,T.Fukui:零息债券价格的统一近似公式。工作文件,2014年。可从SS R N获得:http://ssrn.com/abstract=2472503[10] L.G\'omez Valle,J.Martin\'ez Rodrigu\'ez:改善利率期限结构:两个因子模型。《国际金融与经济杂志》,2010年第15期,pp。275-287.[11] E.J.辛奇:微扰方法。剑桥大学出版社,1991年。[12] 霍姆斯:微扰法导论。斯普林格,2012年。[13] T。本田,K.Tamaki,T。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-7 02:05:00
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