楼主: mingdashike22
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[量化金融] 在基于代理的市场中,商品为争夺金钱地位而展开的竞争 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-7 05:42:03
因此,基于代理的模型是研究罕见事件统计数据的良好试验场。未来的研究还可能关注幂律指数对交易代理人微观策略细节的敏感性。正如本文所论述的,该模型也可能有助于再现真实市场中观察到的幂律行为的一些指数值。这可能在改进自动交易算法方面有一些可能的应用。致谢我们想感谢与Jaros lawKwapie\'n进行的富有启发性的讨论。我们其中一人(RG)想感谢使用克拉科夫学院计算机中心CYFRONET AGH提供的服务和计算机资源(Akademickie Centrum Komputerowe10 Competition˙of˙商品印刷于2018年3月27日CYFRONET AGH,授权号MNiSW/IBMBC HS21/PK/033/2014,“Teoria z lo˙zono\'sci rynk\'ow fi nansowych”)。参考文献[1]V.M.Yakovenko,J.B.Rosser,Jr.,学术讨论会:货币、财富和收入的统计力学,现代物理学评论811703(2009)。[2] T.Lux和M.Marchesi,《金融市场随机多代理模型中的标度和临界性》,自然杂志397498–500(1999)。[3] S.Dro˙zd˙z,J.Kwapie\'n,P.O\'swi,ecimka和R.Rak,《外汇市场:收益分布、多重分形、异常多重分形和theEpps效应》,新物理杂志12,105003(2010)。[4] P.O\'swi,ecimka,J.Kwapie\'n,S.Dro˙zd˙z,《多重分形结构的小波与去趋势函数分析》,物理评论E74016103(2006)。[5] J.Kwapie\'n和S.Dro˙zd˙z,《复杂系统的物理方法》,物理报告51515115–226(2012)。[6] C.Menger,关于货币的起源,经济期刊2,239-255(1892年6月)。[7] A.Yasutomi,《货币的出现与崩溃》,Physica D 82180–194(1995)。[8] A.Yasutomi,《金钱的旅程》,混沌131148-1164(2003)[9]A.Z.G\'orski,S。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-7 05:42:07
Dro˙zd˙z和P.Oswi,ecimka,《金钱的出现建模》,波兰物理学报A 117676–680(2010)。[10] S.Dro˙zd˙z,R.G,ebarowski,A.z.G,orski,J.Kwapie\'n和P.O,swiecimka,《易货贸易中货币的出现:多尺度边缘效应》,预印本arXiv:1312.4803v1[q-fin.ST](2013)。[11] E.Samanidou、E.Zschishang、D.Stau ff和T.Lux,基于代理的金融市场模型,物理学进展报告70409–450(2007)。[12] A.Chakraborti,I.M.Toke,M.Patriarka和F.Abergel,经济物理学评论:I.实证事实,定量金融11991-1012(2011)。[13] A.Chakraborti,I.M.Toke,M.Patriarka和F.Abergel,经济物理学评论:II。基于代理的模型,定量金融11,1013-1041(2011)。[14] D.Sornette,《物理学和金融经济学》(1776-2014):谜题,基于Ising和Agent的模型,物理学进展报告77062001(2014)。

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