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[量化金融] 利用网络:基于DebtRank的压力测试框架 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-8 19:31:26
建立宏观审慎的金融监管框架?塞西福经济研究,49(2):181-215。布罗克,W.A.,霍姆斯,C.H.,和瓦格纳,F.O.O.(2009)。更多的对冲工具可能会破坏市场稳定。经济动力与控制杂志,33(11):1912-1928。F.卡奇奥利、J.D.法默、N.福蒂和D.洛克莫尔(2013)。银行间借贷如何放大投资组合传染。Caldarelli,G.(2007)。无标度网络:自然界和技术中的复杂网络。牛津大学出版社,美国。Caldarelli,G.,Chessa,A.,Pammolli,F.,Gabrielli,A.,和Puliga,M.(2013)。重建编辑网络。自然物理学,9(3):125-126。Cont,R.,Moussa,A.,和Santos,E.B.(2010)。银行系统中的网络结构和系统性风险。SSRN eLibrary。康奈尔大学,B.(2013)。影响股价的因素:另一种看法。克罗斯比,P.和博恩,J.(2003)。建模违约风险。KMV工作文件。卡特勒,D.M.,波特巴,J.M.,和萨默斯,L.H.(1989)。什么会影响股价?J.波特。管理。,15(3):4–12.Danielsson,J.,Shin,H.S.,和Zigrand,J.-P.(2012)。内源性和系统性风险。在NBERChapters中,第73-94页。美国国家经济研究局股份有限公司德马西、伊奥里和卡尔达雷利(2006年)。意大利银行间货币市场的适应度模型。物理回顾E,74(6)。Di Iasio,G.,Battiston,S.,Infante,L.,和Pierobon,F.(2013)。资本和金融网络中的传染。MPRA文件第52141号。欧洲央行,B.S.(2014)。欧洲央行全面评估。技术报告。艾森伯格,L.和诺伊,T.H.(2001)。金融系统中的系统性风险。管理科学,47(2):236-249。艾尔辛格,H.,莱哈尔,A.,和萨默尔,M.(2006)。银行系统的风险评估。管理科学,52(9):1301-1314。Fink,K.,Kr–u ger,u.,Meller,B.,和Wong,L.H.(2014)。价格互联性。德国央行讨论文件。F–ollmer,H.和Schied,A.(2011)。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-8 19:31:29
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-8 19:31:33
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-8 19:31:36
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