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[量化金融] 不同利率下的置换信息理论之旅 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-9 03:29:16
Physica A 390 4 426–4432。[6] Bariviera AF,Guercio MB,Martinez LB,2012七个欧洲国家固定收入市场信息效率的比较分析。《经济学快报》116 426–428。[7] Mo llenkamp C,Whitehouse M,2008年的研究对关键利率提出了质疑:《华尔街日报》分析表明,银行可能已经报告了令人震惊的Libor利率数据。《华尔街日报》,5月29日,星期四,第1页。[8] Sa igol L.Libor:电子邮件追踪;2013年,金融服务业,http://www.ft.com/cms/s/0/cefd67a0-25df-11e3-aee8-00144feab7de.html#axzz3FNK2XAFe.[9] Reuter s,2012纽约联邦储备银行(New York Federal Reserve)早在2007年就对伦敦银行同业拆借利率(Libor rate-fixing)问题进行了研究,并提出了修改建议,但被忽视。《每日邮报》,7月10日。[10] Taylor JB,Williams JC,2009货币市场中的黑天鹅。美国经济杂志:宏观经济学。1 58–83.[11] Snider CA,Youle T,2010伦敦银行同业拆借利率是否反映了银行的借贷成本?。可从社会科学研究网络(SSRN)获取:http://ssrn.com/abstract=1569603 orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1569603.[12] Abrantes Metz RM,Villas Boas SB,法官G,2011年追踪伦敦银行同业拆借利率。应用经济学快报。18 893–899.[13] 蒙蒂奇尼A,桑顿法律出版社,2013年,利伯拉特少报的影响。《宏观经济学杂志》37345–348。[14] Bai J,Perron P,1998估计和检验具有多重结构变化的线性模型。计量经济学66 47–78。[15] Hou D,Skie DR.2014 Libo r:起源,经济,危机,丑闻,andReform。纽约联邦储备银行第667号报告,3月1日。[16] Bariviera AF,Guercio MB,Martinez LB,2015年通过置换信息理论量化器进行数据操纵检测。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-9 03:29:19
ArXiv预印本,ArXiv:1501.04123。[17] Bariviera AF,Guercio MB,Martinez LB,Rosso OA,2015年伦敦银行同业拆借利率市场中的可见之手:信息论方法欧洲物理学杂志B,88 208。[18] Wold H,1938平稳时间序列分析研究。阿尔姆克维斯坦德威克塞尔,厄帕拉,斯威登。[19] Shannon C,Weaver W,1949传播的数学理论。伊利诺伊大学出版社,Champaign,USA。[20]费舍尔·拉,1922年,关于理论统计的数学基础,菲洛斯。跨。R.Soc。隆德。爵士。222309–368。[21]Frieden BR,2004年《费希尔信息科学:一所大学》。剑桥大学出版社,英国剑桥。[22]Olivares F、Plastino A、Rosso OA,20 12为本地熵量化器提供了Bandtcompe方法学方面的挑战。Physica A 3912518–2526。[23]Olivares F,Plas tino A,Rosso OA,2012对比混沌与噪声、局部与全局信息量化。菲斯。Lett A 376 1577–1583。[24]S\'a nchez Moreno P,Y\'anez RJ,Dehesa JS,20 09离散密度和Fisher信息。第14届国际微分方程与应用会议论文集。微分方程及其应用。土耳其伊斯坦布尔:Ugur Bah,ce,sehir大学出版公司,291-298。[25] http://www.keithschwarz.com/interesting/code/factoradicpermutation/FactoradicPermutation.hh.html[26]Vignat C,Bercher JF,2003 Fisher x Shannon信息平面中的信号分析。物理字母A 31227-33。[27]Ross o OA,Craig H,Moscato P,2009年莎士比亚和其他英国文艺复兴时期的作家,以信息论复杂性量化为特征。Physica A 388916-926。[28]De Micco L,Gonz alez CM,Larrondo HA,Martin MT,Plastino A,RossoOA,2008通过符号动力学随机非线性映射。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-9 03:29:22
Physica A387 3373–3383。[29]米沙伊科夫K,姆罗泽克M,赖斯J,斯姆扎克A,1999 C从实验时间序列构造符号动力学。菲斯。牧师。莱特。82 1144–1147.[30]Powell GE,Percival IC,1979区分哈密顿系统规则和不规则运动的谱熵方法。J.Phys。A:数学。Gen.12 2053–2071。[31]Ross o OA,Blanco S,Jordanova J,Kolev V,Figliola A,Sch¨urmann M,Ba,sar E,2001小波熵:分析短时脑电信号的新工具。J神经症。方法。105 65–75.[32]Bandt C,Pompe B,置换熵:时间序列的自然复杂性度量。菲斯。牧师。莱特。88 174102.[33]罗斯·奥阿,拉隆多·哈。,马萨诸塞州福恩特斯市普拉斯蒂诺A区马丁山,2007年,区分噪音和混乱。菲斯。牧师。莱特。99 15 4102.[34]Ross o OA,Olivares F,Zunino L,De Micco L,Aquino ALL,Plas tino A,Larro ndo HA,2012年,使用置换Bandt-Pompe概率分布对混沌映射进行分形。欧元。菲斯。J.B 86 116–129。[35]Ross o OA,Masoller C,2009通过信息论复杂性测量来检测和量化随机共振和共相干共振。菲斯。牧师。E 79 040106(R)。[36]Ross o OA,Masoller C,20 09通过信息论方法检测和量化随机共振中的时间相关性。欧元。菲斯。J.B 69 37–43。[37]中美合作所项目经理、Carpi LC、Figliola A、Serrano E、Rosso OA,2010年全新世期间厄尔尼诺/南方涛动动力学的熵分析。Physica A 389 5022–5027[38]Zuninov L,Soriano MC,Fischer I,Rosso OA,Mirasso CR,2010置换信息理论方法从时间序列分析中揭示延迟动力学。菲斯。牧师。E 82 046212。[39]Sor iano MC,Zunino L,Rosso,OA,Fischer I,Mirasso CR,2011年,在突变信息分析透镜下,具有光反馈的混沌半导体激光器的时间尺度。IEEE J。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-9 03:29:25
量子电子。47 252-261.[40]Zunino L,Soriano MC,Rosso OA,2012通过使用多尺度符号方法将混沌和随机动力学与时间序列区分开来。菲斯。牧师。E 86 046210。[41]Keller K,Sinn M,2005年时间序列的顺序分析。Physica A 356114–120。[42]Zanin M,Zunino L,Rosso OA,Papo D,2012置换熵及其主要生物医学和经济物理学应用:综述。熵141553-1577。估算窗口20 40 60 80 100 120 140 160O/N1W1M2M3M6M12M-1-0.500.51(a)英镑估算窗口20 60 80 100 120 160O/N1W1M2M3M6M12M-1-0.500.51(b)欧元(c)瑞士法郎估算窗口20 40 60 80 100 120 160O/N1W1M2M3M6M12M-1-0.500.51(d)日元图2:伦敦银行同业拆借利率差异和货币效率演变的彩色地图。效率根据式(9)计算。信息量化器使用Bandt Pompe PDF计算,d=4,τ=1。

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