具有风险敏感性偏好的随机最优增长模型

然后，E{h（X）g（X）}≥ E{h（X）}E{g（X）}，前提是所有期望都存在且是有限的。关于下一个结果的证明，读者可以参考Kamihigashi（2007）（Lemma3.1）或Stachurski（2009）（推论11.2.10）。提议2。考虑马尔可夫定义过程（35）。假设存在一个函数W:R++7→ R+使得（a）limx→∞W（x）=∞ 还有limx→0+W（x）=∞（b）κ > 0, λ ∈ [0, 1), 十、∈ R++ZR+W（f（i）*（x） ，z）ν（dz）≤ λW（x）+κ。然后，R+上至少存在一个非平凡平稳分布。参考文献Alvarez F.，N.Stokey，齐次函数动态规划，J.Econ。理论82（1998），167-189。Anderson，E.W.，风险敏感分配的动态，J.Econ。理论125（2005），93-150。Anderson，E.W.，L.P.Hansen，T.J.Sargent，《风险敏感/稳健经济的小噪声方法》，J.Econ。戴恩。控制36（2012），468-500。Balbus，L.，A.Ja\'skiewicz，A.S.Nowak，具有拟双曲贴现的动态选择模型中的鲁棒马尔可夫完美均衡。摘自：Haunschmied，J.等人（编辑）《经济学中的动态博弈》，第1-22页，《经济学和金融学中的动态建模与计量经济学》16。Springer Verlag，柏林海德堡，2014年。Balbus，L.，A.Ja\'skiewicz，A.S.Nowak，随机利他增长经济中平稳马尔可夫完美均衡的存在性。J.Optim。理论应用。165 (2015), 295-315.B–auerle，N.，U.Rieder，马尔可夫决策过程及其在金融中的应用。柏林海德堡，2011年。贝克尔，R.A.，J.H.博伊德，资本理论，均衡分析和递归效用。布莱克威尔出版社，纽约，1997年。Berge，E.，拓扑空间。麦克米伦，纽约，1963年。《随机动力系统，理论与应用》，剑桥大学出版社，2007年。Boyd，J.H.，递归效用和拉姆齐问题，J.Econ。理论50（1990），326345。布罗克，W.A.，L。

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