回溯测试引擎的正确性

在定理4.9的证明中，我们证明了对于“s”和“s”，等式（C（\'s\'），R（\'s\'））=（C（s\'），R（s\'））在附加lin+2as（C（\'s\'，lin+2），R（\'s\'，lin+2））=（C（s\'，lin 2），R（s\'，lin 2））后向前推进。通过类比和归纳，我们得到以下结果：如果两个IPMs的CRs是sam e，那么所有IPMs的CRs也是通过任意一致IPMs的串联从sand s获得的，即如果C（s）=C（s）和R（s）=R（s），那么对于所有k∈ N、 s∈ 如果（s，s）和（s，s）是IPMs，则以下情况成立：C（（s，s））=C（（s，s））和R（（s，s））=R（（s，s））。因此，在附加其他IPMS时，算法只需考虑其中一个IPMS，这会大大加快所有模型蜡烛及其结果的计算速度。第13R页。L"ow、S.Maier Paape和A.Plateng 4.12。继续例2.5，我们可以应用结果。为了简化符号，我们在这里设置li:=i。在算法上，我们发现，在推论4.10的意义上，n=11的值非常大。图6所示定理4.9证明中的构造示例有以下数据：s=（1,2,3,4,3,2,1,0,1,2,3,4,3），|s|=13，（C（s），R（s））=（开=1，关=3，高=4，低=0，入口=3，出口=1），s′=（1,2,3,4,3,2,1,0,1,2,3,4），|s′=12，（C（s′），R（开，关=1′，高=4′，入口=1′，出口=4′，（1、2、2、3、3、2、1、1、0、1、1、2、2、2、3、3、4、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、4、4、4、4、4、4、4、4、3、11、11、（C（s）、R（s）、R（s）R（s）R（s）们）们（s）们（s）们）们）们（R（s）们）们（s）们）们）们（C（C（s）们（s）们（s）们（s）们）们）们）们（C（C（s）们（s）们（s）们（s（s）们）们）们）们（C（s）、R（s（s）们（s）们）们（s）们（s）们）们）们（s）们）们）们）l（C）IPMS’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’s’。0=l1=l2=l3=l4=l（d）IPMS，结果与s相同，但较小。图6：具有相同CR的较小IPM的构造（参见定理4.9和示例4.12的证明）。

结论在这项工作中，我们提供了一个实用工具，用于测试最多有一个入口和一个出口的设置的回溯测试引擎的正确性。本手册涵盖了许多实际情况，例如进入多头/空头限制/止损，以及伴随的期内止损和目标订单。通过构造所有相关的期内价格函数，我们可以将其限制为多个跨期模型价格序列（IPMS），然后对IPMS进行参考回溯测试，我们可以获得所有模型的正确结果。将这些结果与所有模型蜡烛上给定的回溯测试引擎的结果进行比较，我们可以根据第3节的结果，在变换下的稳定性假设下，确定回溯测试引擎的正确性。这些概念中的许多可以推广到具有不止一个入口或出口的更复杂的情况。如何将我们的结果转移到这些设置中还有待展示。此外，在这种情况下，不一定会有唯一的最坏情况和最佳情况。第14页回溯测试引擎的正确性我们工作的另一个扩展可能是考虑其他订单类型，例如OCO订单（即“一方取消另一方”），这需要对提出的理论进行修订。致谢特朗伯特·L"ow由2015年的本科生基金项目RWTH亚琛资助。参考文献[1]D·H·贝利、J·M·博尔文、M·L·德·普拉多和Q·J·朱。回溯测试过度匹配的概率。可从SSRN获得，DOI:10.2139/SSRN。2326253, 2014.[2] D.H.贝利、J.M.博尔文、M.L.德普拉多和Q.J.朱。伪数学和金融骗术：回溯测试对样本外绩效的影响。医疗辅助队通告，61（5）：458–4712014。http://www.ams.org/notices/201405/rnoti-p458.pdf.[3] P·P·卡尔和M·L·德·普拉多。在没有回溯测试的情况下确定最佳交易规则。arXiv:1408.1159[q-fin.PM]，2014年。[4] 陈亦平。

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