楼主: mingdashike22
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[量化金融] 随机波动模型中期权定价的高阶ADI格式 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-9 15:18:14
JM获得了EPSRC博士培训合作计划(DTP)下的学生奖学金的部分支持。参考文献[1]R.M.Beam和R.F.Warming,用混合导数求解抛物方程的交替方向隐式方法,Siam J.Sci。统计计算机。,1(1), (1980).[2] E.本哈莫,E.Go bet和M.米里。时间相关的赫斯顿模型,暹罗J.费南。数学1, 289–3 25, 2010.[3] F.布莱克和M.斯科尔斯。期权和公司负债的定价。J.波利特。经济部。81,637–659, 1973.[4] P.Christo Offersen、K.Jacobs和K.Mimouni。标准普尔500指数动态模型:来自已实现波动率、每日收益率和期权价格的证据。《金融研究回顾》,23:3141–31892010。[5] 克拉克和帕罗特。多重网格在随机波动美式期权定价中的应用。阿普尔。数学《金融》杂志6(3),177-1951999年。[6] J。道格拉斯,三个spa c e变量的交替方向法,Nu mer。数学4, 41–63,1962.[7] J。Douglas和J.E.Gunn,交替方向法的一般公式。I.抛物线和双曲问题,数值。数学6, 428–453, 1964 .[8] J。段。GARCH期权定价模型。数学《金融》,5(1):13-321995年。[9] B.D¨uring和M.Fourni¨e.随机波动率模型中期权定价的高或低压缩有限差方案。J.计算机。阿普尔。数学236(17):4462–4473, 2012.[10] B.D–uring、M.Fourni\'e和C.Heuer。非均匀网格上随机波动率模型中期权定价的高阶紧有限差分格式。J.计算机。阿普尔。数学271(18):247–266, 2014.[11] B.D¨uring、M.Fourni¨e和A.J¨ungel。非线性Black-Scholes方程的高阶紧有限差分格式的收敛性。数学摩登派青年肛门数。38(2), 359–369, 2004.[12] B.D¨uring、M.Fourni¨e和A.J¨ungel。非线性Black-Scholes方程的高阶紧有限差分格式。实习生J.Thero。阿普尔。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-9 15:18:17
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可人4 在职认证  发表于 2022-5-9 15:18:20
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能者818 在职认证  发表于 2022-5-9 15:18:23
约翰威利父子出版社,2000年。[35]朱伟和D.A.科普里瓦。光谱元素是一种近似的欧洲期权价格,具有一种资产和随机波动性。J.Sci。计算机。42(3), 426–446, 2010.[36]R.Zvan,P.A.Forsyth和K.R.Vetzal。随机波动美式期权的惩罚方法。J.康普。阿普尔。数学91(2), 199–218, 1998.

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