楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 单一市场有多大的多元化潜力?根据 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-9 17:31:07
我们从一个系数1开始,每次支付股息时,我们乘以股息系数,每日股息系数(t)=(1如果没有股息,则1+Di(t)Pi(t)如果股息)累计股息系数(t)=tYj=1(每日股息系数(t)),其中Di(t)是时间t内股票i的股息,Pi(t)是以一个交易日为单位的股票i的价格。2.我们用股息因子调整了价格序列,调整后的价格由pnewi(t)=Pi(t)×累计股息因子(t)计算。给定股票i的收益序列计算为ri(t)=PNEWi(t+1)- PNEWi(t)PNEWi(t)。(2)

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