楼主: hljoy1011
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[资料] 残差序列单位根检验 [推广有奖]

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hljoy1011 发表于 2011-5-21 10:37:52 |AI写论文

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请问下残差序列如何做ADF检验？
我在做EG两步法协整分析，做好OLs回归之后，就不知道怎么对残差进行单位根检验了
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关键词：单位根检验 残差序列 ADF检验 EG两步法 协整分析 如何

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andyzhou0564 发表于4楼  查看完整内容

可以这样做：在eviews 窗口输入：series e=resid 然后打开e ，对e 进行ADF检验，看是否有单位根，如果没有，就可以满足条件了
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沙发
two-knight 发表于 2011-5-21 11:03:15
重新给残差序列起个名，然后对新生成的这个序列进行残差检验
藤椅
juventino永恒 发表于 2011-5-21 12:57:45
残差序列哪里有呢？
板凳
andyzhou0564 发表于 2011-5-21 13:49:04
可以这样做：在eviews 窗口输入：series e=resid 然后打开e ，对e 进行ADF检验，看是否有单位根，如果没有，就可以满足条件了
已有 2 人评分经验 论坛币 热心指数 收起 理由
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报纸
josephinel 在职认证  发表于 2011-5-21 21:58:37
也有另外一种方法。。。不过有点傻。。。
在你OLS的结果那里，找到 actual, fitted, residual,然后选 residual table，然后就能看到残差的序列了。。。然后复制到新建的一个序列上面去。。。
地板
我是许杰 发表于 2012-9-19 14:18:30
楼上说的好，谢谢了帮我解决了一个问题。
许杰

7楼
fenhongxiaozhu 学生认证  发表于 2016-4-7 14:20:48
答主果然厉害！！！
8楼
夏娉 发表于 2016-6-10 11:51:46
话说，对每个变量单独做了单位根检验，发现有些是一阶整，有些是二阶整的。然后对回归之后的残差做单位根检验，得出通过检验-平稳。这样能得出什么结论呢？  是可以不用管变量没有同阶整，然后也可以进行协整检验么？
9楼
晓宝宝 发表于 2017-4-21 11:43:39
楼上说的好，谢谢了帮我解决了一个问题。
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