小白求助～单位根检验问题？

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我的实证中有5个变量，都是取对数后进行ADF检验的？一个变量是二阶差分后才平稳，有两个变量是平稳的，还有一个一阶差分平稳。最后一个经过一阶差分后平稳，但是p值是0，我检验了一下它的原序列（没有取对数前）它是平稳的。这时候我该怎么办？

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关键词：单位根检验 ADF检验 一阶差分 二阶差分 最后一个

帅也有烦恼 发表于 2017-1-20 22:23
我的实证中有5个变量，都是取对数后进行ADF检验的？一个变量是二阶差分后才平稳，有两个变量是平稳的，还有 ...

来人啊

五个序列还是变量？五个变量有点少。
可优先考虑小于10%置信度的。。

查米儿丶 发表于 2017-1-21 03:19
五个序列还是变量？五个变量有点少。
可优先考虑小于10%置信度的。。

5个序列。也就是有5个变量吧，被解释变量二阶差分后平稳，两个自变量平稳，两个是一阶差分平稳，请问怎么做协整检验？

帅也有烦恼 发表于 2017-1-21 13:31
5个序列。也就是有5个变量吧，被解释变量二阶差分后平稳，两个自变量平稳，两个是一阶差分平稳，请问怎么 ...

做不到协整检验，正如大众所用的EC或Johansen协整检验。前者建议是两个序列的，后者有前提条件是要同阶单整，即都是一阶差分后平稳或者二阶。

而且二阶差分后平稳的数据在某些文献上是表示没有经济意义的，所以建模也用不到。

查米儿丶 发表于 2017-1-21 13:49
做不到协整检验，正如大众所用的EC或Johansen协整检验。前者建议是两个序列的，后者有前提条件是要同阶单 ...

我的被解释变量是广西GDP 网上都说GDP一阶差分都会平稳，我就不明白我这个就是不平稳

帅也有烦恼 发表于 2017-1-21 14:47
我的被解释变量是广西GDP 网上都说GDP一阶差分都会平稳，我就不明白我这个就是不平稳

你可以这样：1.GDP取对数后进行ADF检验。
            2.GDP使用可比值后ADF
            3.GDP可比后再取对数，ADF

帅也有烦恼 发表于 2017-1-20 22:23
我的实证中有5个变量，都是取对数后进行ADF检验的？一个变量是二阶差分后才平稳，有两个变量是平稳的，还有 ...

可以加我企鹅吗？帮我指导一下论文1 0 24 8 36 5 89 谢谢你

帅也有烦恼 发表于 2017-1-21 20:10
可以加我企鹅吗？帮我指导一下论文1 0 24 8 36 5 89 谢谢你

都是大四狗说什么指导...