楼主: mingdashike22
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[量化金融] 非均匀介质Choquet积分的联合公理化 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-11 03:06:05
按A5,gmiylz-伊尔~ gm+1iylz-ilgm+1IlZ-伊尔~ gm+2YLZ-伊尔格米尔兹-伊尔~ hmjwnx-jngm+1IlZ-伊尔~ hm+1jwnx-jngm+1IlZ-伊尔~ hm+1jwnx-jngm+2IlZ-伊尔~^hjwnx-jnhmjwnx-jn~ hm+1jwnx-jn=> hm+1jwnx-jn~^hjwnx-jn。根据{hkj}的定义,我们有hm+1jwnx-jn~ hm+2jwnx-jn。因此,hm+2jwnx-jn~^hjwnx-jn,因此也是gm+2IlZ-伊尔~ hm+2jwnx-jn,矛盾。其他情况是对称的。引理16。设为x,y,我使x y、 x∈ XSa,i-Sxk代表所有k:i-Sak,如果我在Sa中是极小的,那么xi是非极小的。然后存在子,这样子<ixi,i Szix-伊萨克和齐克斯-我 y、 同样地,设为x,y,i,这样 x、 x∈ 对于所有k:k Sai和xi,如果在Sa中i是最大的,那么XSa,k sxif是非最大的。然后存在子,这样xi<izi,k Szix-ii代表所有k:k Sai和y 齐克斯-i、 证据。受限制的可解性和单调性。参见Wakker[1991b]引理11。A.2重要性和单调性在各种XSII中,在坐标的重要性之后的内容至关重要。保证各种Xsiis双独立内基本坐标数一致性的中心机制,这与Wakker[1989]的共单调强单调性密切相关。在异质积集X=X×。xxn,强单调性实际上是一个必要条件。这是由A6-bi独立性和结构假设直接暗示的。引理17。点式单调城市。如果我∈ N它包含xi<iyi,然后x<y。x<yx-1<yx-12< . . . < y、 引理18。如果我在XSa上很重要,那么ai<ibii ff aix-我 比克斯-ifor all aix-i、 比克斯-我∈XSa。证据如果ai<IBI,则根据结构假设存在aiz-我 生意-i、 结果是bi独立性(A6)。从概念上讲,引理18意味着,如果坐标i在XSa的某个子集上是必要的,那么它在整个XSa上也是必要的。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-11 03:06:08
这让我们可以做出类似“坐标i在XSa上是必不可少的”这样的陈述。A.3等空间序列A通常的标准序列沿着上文定义的单一维度进行。在本文中,我们经常需要沿着几个维度移动,一次一个,在某种意义上保持步长之间的增量不变。为了实现这一点,我们将引入等距序列的概念。图1说明了这个过程。XjXirαirγkjαkiαk+1iγk+1jγk+2j图1:二维等间距序列中的r,罕见到i Rrj和i Rrj。我们想从rto rstaying在Ir j所在的区域建立一个sequencestep。我们可以任意选择sequencestep的大小。然而,问题是RDoE没有第二个坐标等于rj的等效点,因此我们无法建立一个“正常”的标准序列来实现这一点。我们的目标是将序列保持在集合中,其中i R j。我们还假设xind Xjdo没有最大或最小元素(或者它们已被移除)。通过密度以及最大和最小元素的缺失,我们可以找到αki,αk+1i,使得αk+1i<iri<iαki。我们需要改变序列的方向,从i维到ri的j维。我们构造了一个等价于aki的点和一个等价于ak+1i的点,使得它们的i坐标为ri(点γkjandγk+1j)。由于我们可以通过密度和最大元素的缺失来任意选择序列的步长,因此我们可以继续在坐标j上使用这两点构造一个标准序列。值得注意的是,等间距序列的后续成员之间的间距α,αk-1,γk,γk+1。无论我们沿着哪个维度移动,在某种意义上保持不变。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-11 03:06:11
一旦构建了加性区间标度,等距的模糊概念将转化为序列后续成员值的明显恒定差异。另请参见[Bouyssou a and Marchant,2010]中A5到等间距序列的类似ide扩展。等间距序列的构造使我们可以将A5的陈述扩展,更准确地说,将引理15扩展到等间距序列。引理19。如果gk和hk是两个等距序列,完全对应于xsa和xsb,对于一些i,我们有gi~ hiand gi+1~ 嗨+1,那么对于所有存在的j和HJ,我们有gj~ hj。证据在不丧失一般性的情况下,假设gi:=gikg-kand gi+1:=gi+1kg-k、 嗨-着陆高度+1:=hi+1lh-l、 也就是说,在这两种情况下,点都来自相同维度上的子序列。进一步假设hi+2:=hi+2lh-土地gi+2:=gi+2mg′的土地-m、 也就是说,序列gk中存在尺寸变化。我们将证明,这意味着等距序列gk的以下步骤将等同于序列hk的相应步骤,只要两者都相应地沿着维度m和l进行。如果它们改变了方向,该技术可以再次应用。按结构(见图1)我们有gi+2kg-K~ gi+2mg′-曼德gi+3kg-K~ gi+3mg′-m、 因此,gi+2mg′-M~ 高+2lh-土地gi+3mg′的土地-M~ 高+3lh-l、 下面是引理15(A5)。A.4公理的必要性第20条。A3是必需的。证据在任意点z∈ 对于每个i,j,我们必须有fi(zi)≥ gi(zi)orgi(zi)≥ fi(zi)。从这里,一切都很简单(用mobiusresentation of the integral写出条件)。引理21。A6是必要的。证据假设aix-i、 比克斯-i、 cix-i、 迪克斯-我∈ XSA和aix-我 比克斯-i、 cix-我~ 迪克斯-i、 ciy-我 自己动手做-i、 有三种情况:1。ciy-i、 diy-我∈ XSb。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-11 03:06:14
我们在xsa和XSb上有加法表示,所以αifi(ai)+Xj∈N\\iαjfj(xj)>αifi(bi)+xj∈N\\iαjfj(xj)αifi(ci)+xj∈N\\iαjfj(xj)=αifi(di)+xj∈N\\iαjfj(xj)βifi(ci)+xj∈N\\iβjfj(yj)>βifi(di)+Xj∈N\\iβjfj(yj)。第一个不等式要求αi6=0。从这个等式和下面的等式得出fi(ci)=fi(di),这与上一个等式相矛盾。因此-我 自己动手做-iimplies cix-我 迪克斯-我只在有aix的情况下使用-我 比克斯-在同一个XSa中(当ciy-土地diy-我不是两个都在同一个XSBC中,可以简化为这个XSBC。这也是我们给这种情况命名为“弱双独立”的原因。ciy-i、 diy-我∈ XSa。在这种情况下,我们得到αifi(ci)>αifi(di)和αifi(ci)=αifi(di),A矛盾。3.ciy-我∈ XSa,diy-我∈ XSb。如上所述,αi6=0,因此fi(ai)=fi(bi)。但是我们必须自己动手-我∈ XSa(值函数)与ciy的值函数相同-i) ,从而得出与前一案例相同的结论。A.5{zij:i Ezj}的形状xijj的子集之间的边界的形状,其中i R j和j R i是一个有趣且重要的问题。公理A3仅保证该边界在某种意义上是“拟凸”,即沿i的增加不能与沿j的减少相匹配。加强该陈述需要调用其他公理。A.5.1每个XSIH为一个基本变量假设每个XSIH仅为一个基本变量。我们将证明,沿i的增量必须与沿j的增量相匹配。这实际上是构造表示所必需的(见第7.1节)。除了3之外,还需要证明这一点的主要公理是强单调性(A6)。引理22。这样我就可以-ijj。那么,除非我和j不互动,否则我们就不能拥有我Ebipjz-ijj。证据假设这样的双存在论。此外,假设,wlog,ai<ibi,我们取最大值和最小值。1.

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-11 03:06:17
如果biis minimal in xian,aiis max in Xi,那么i,j不与A3相互作用,因此假设biis not minimal(另一种情况是对称的)。因为我们拿走了最小的bifor-ijj,我们可以假设存在ciibi的wlog(其他情况类似),比如biqjz-ij ciqjz-ij和bipjz-ij~ cipjz-ij(一种对ij独立性的侵犯,是互动的存在所要求的)。根据密度假设,必然存在sj:i Ecisjz-ij。4.我们有bipjz-ij 西斯兹-ij,因此是cipjz-ij 西斯兹-ij。5.现在我们需要扩展XSa ciqjz-ij“向右”,所以XSai 迪:迪宜必思。我们还需要扩展XSb bipjz-ij,所以XSbj tj:tjjpj。这可以通过调整zij的特定坐标来实现。假设zijis已经是这样,上面的条件成立。如果无法执行此类调整,我们可能需要从dipjz执行类似的“向左”扩展-ij。6.注意在SEciqjz上-我们可以有i essential,也可以既没有i也没有j-ijit可以是j,也可以没有。7.扩张的目的是证明,通过强单调性A6,我们必须有dipjz-ij bipjz-ij,因为我在SEciqjz上是必不可少的-ijij,但也是dipjz-ij~ bipjz-ij,因为我在NWaipjz上是无关紧要的-伊吉。如果执行了“向左”扩展,我们必须获得cisjz-ij~ bipjz-ij,还有bipjz-ij 西斯兹-因为j是必不可少的。A.5.2 XSI有两个或两个以上的基本变量,在第7节中,我们已经证明,在集合XiandXjare的表示值函数中,i Ezj等于点z。定理9提供了这个陈述的定性版本。我们必须做出的假设是,i和j在xsa和XSb上是必要的,因此Sa和Sb仅与i和j的顺序有关。在下面的证明中,我们假设i,j是Saa和Sb最大的,但这很容易改变,从一些rAr开始-代替r定理9。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-11 03:06:21
让r:i Erj,r:i Erj和Akia和bkjare两个标准序列,比如air-我~ 里尔-兰德比约尔酒店-J~ rjr-詹德·里尔-我~ 阿米尔-我是rjr-J~ bmjr-j、 假设我是Erj和rir-我~ 阿尼尔-i、 然后rjr-J~ bnjr-j、 证据。从rto rijr构建两个等距序列-ij:o从里维埃里尔出发-i、 以及o从rjvia rjr开始-j、 因此,eir-我~ wjr-j、 通过引理15(A5),两个序列的所有对应步骤都是等价的,换句话说,ek~ 因此,两个序列在rand rijr之间的步数相同-ij,比如K。对于一些s<K,我们有rir-e与es+1之间的迭代,即es+1 里尔-我知道。类似地,对于一些t<K,我们有wt+1 rjr-我们可以写[r,rir]-[i]≈ 纳基≈ sek,意思是:anir之间的Riries-土地和+1ir-也在es和es+1之间。类似地,[r,rjr-j]≈ nbkj≈ twk[rir-i、 里耶-[ij]≈ nbkj≈ (K)- s) ek[rjr-j、 里耶-[ij]≈ 纳基≈ (K)- t) 工作。最后两种说法是可能的,因为通过密度我们可以得到任意接近的拓扑点rjr-詹德·里尔-IB通过选择内部序列和工作。里杰角-我们有:[r,rir]-[i]≈ 梅基≈mnsek[rjr-j、 里耶-[ij]≈ 梅基≈mn(K)- t) 工作。假设其他两段上的步数不同:[r,rjr-j]≈ lbkj≈lntwk[rir-i、 里耶-[ij]≈ lbkj≈ln(K)- s) 埃克。总结通往rijr的两条道路的部分-ijwe getms+l(K)-s) 内克福尔赛扬德(K)-t) +ltnwkfornwij。根据引理15(A5),步数必须相同,所以:ms+l(K- s) n=m(K)- t) +ltn,orm(s+t)- K) =l(s+t)- K) 。有两种可能的解决方案:om=l和ot=K- s、 这意味着在整个X中,贸易效应是一致的,因此i和J不相互作用,这是一个矛盾。结果如下。推论1。如果aipj:i Eaipjz-ijj和bipj:i Ebipjz-ijj,然后是xiyj:我是Exiyjz-ijj代表allxi∈ Xi,yj∈ Yj。推论2。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-11 03:06:24
如果aipj:i Eaipjz-ijj,那么o对于任何bi,比如bi<iaiw我们有Sbipjz-ijj,o对于任何bi,比如ai<IBIb,我们有j Sbipjz-iji,o对于任何qj,比如qj<jpjj,我们有j Saiqjz-iji,o对于任何qj,比如pj<jqjj,我们有我说的qjz-ijj。或者i,j不在c.t.A.6中使用单一基本变量替代处理该情况。对于这种情况,我们也可以构造如下表示。我们将根据<i定义所有集合xi的值函数。我们还要求φi(xi)≥ φj(xj)i ffi Rxixjz-ijj。最后,我们将证明一个引理,类似于引理3,它将允许我们构造一个容量和Choquet积分。我们首先考虑是否可以根据上一段定义的规则定义Xia上的值函数。由于是弱序,我们可以定义φi(xi)这样的函数≥ φj(xj)i off xi<iyi。然而,第二个条件更加复杂。一个不可能的特殊情况是,如果存在xixjz-ijandyixjz-这样我就可以离开了-ijj和我Eyixjz-ijj。然而,这最终意味着,一旦构造了表示,我们就有了fi(xi)=fi(yi),从而得到了C(ν,f(xiz)-i) )=C(ν,f(yiz)-i) )任何-i、 这意味着xiz-我~ 哎呀-ifor all z-i、 这反过来又与我们所做的结构性假设相矛盾。我们陈述以下引理:引理23。假设我和j相互作用。那么,如果我是Exixjz-ijj,那就没有yixjz了-Iji Eyixjz-ijj。证据由A3和强单调性A6决定。详见附录中的引理22。接下来,我们将用它来证明,对于交互变量R是可传递的。引理24。让i,j和j,k相互作用,然后,i Rzj和j Rzk意味着i Rzk。证据如果i和k不相互作用,结果是直接的,因此,假设它们相互作用。同样,如果我们有i Szj和j Sz,那么根据无环性i Rzk,其中一个关系必须是一个Ez。首先假设我是Ezj,j Szk。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-11 03:06:28
也假设k Szi。我们想稍微增加Ziz,这样对于一些xi<iziz,我们就有了i Sxiz-ij,但仍然是k-Sxiz-二,这导致了非循环性的违反。这是可能的密度,除非是最大的。在这种情况下,稍微减小zjs,因此对于xj:zj<xjj,我们有i Sxjz-jj但我还是Sxjz-jk。这是不可能的,除非zjis极小,在这种情况下,我们得出结论(zjis极大,zjis极小),ij- 3C适用于所有的xi、xj,因此我和j不相互作用,这是一个矛盾。类似地,假设i Szj,j Ezk,k Szi。增加Zi或减少Zk以违反无环性,或得出j和k不相互作用的结论,如上所述。最后,假设i Ezj,j Ezk,k Szi。增加Zi和减少Zk以获得Sxikz-ikj,j Sxikz-ikk,k Sxikz-iki违反了非循环性。如果zi是最大的,则减小zk得到i Exkz-kj,j-Sxkz-kk,k-Sxkz-ki,这是上文考虑的第一个案例。如果ZK可以增加,但ZK最小,我们得到上面的第二个病例。最后,如果ziis maximaland zk最小,则通过定义i Rzk。因为R是可传递的,所以对于相互作用的变量E和S也是可传递的。最后,我们可以构造值函数φi:Xi→ R.为此,我们首先在任何变量Xj上构造函数。由于这是一个薄弱的秩序,这显然是可以做到的。接下来,我们在Xk上构造值函数,使得j和k相互作用。这一次,函数还必须满足第二个约束条件——φk(xk)≥ φj(xj)i fff k Rxkxjz-kjj。然后构造一些Xl,比如l和j或l和kinteract。我们继续这样做,直到包含j的交互集团中的所有变量都没有定义值函数。在此之后,所有其他互动派系的变量可以用同样的方式定义。假设我们已经以符合上述约束的方式定义了一些值函数,并想要定义φi。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-11 03:06:31
如果在某个阶段,我们得到i Rzj,但φj(zj)>φi(zi),就会出现矛盾。如果我与不止一个变量交互,并且我们使用其他一些值函数φkt来定义φi,则可能会发生这种情况。然而,我们可以在整个集团中更新值函数来解决这种冲突。对于任何φi(xi),我们都有:1。φi(xi)=φk(xk)对于某些xkin xk,或2。φi(xi)>φk(xk)适用于所有xkin-xk,或3。φi(xi)<φk(xk)适用于所有xkin-xk。除i,j外,其他每一对相互作用的变量都是相同的,对于i,j,已经构造了值函数。因为我们有φj(zj)>φi(zi),但是i Rzj,为了解决这个矛盾,我们需要增加φi(zi)并减少φj(zj)。由于值函数是有序的,我们可以通过对它们进行一些递增变换来实现这一点。如果所有xkin-xk的φi(zi)>φk(xk),这可以直接实现。然而,如果φi(zi)=φk(zk)或φi(zi)<φk(xk)对于所有的xkin-xk,我们必须很好地改变φkas。最终,要么冲突得到解决,即价值函数得到充分调整,要么我们找到一些常见的“前身”——坐标m,并构建一个如下的链:φi(zi)≤ φk(xk)≤ φl(xl)≤ . . . ≤ φo(xo)≤ φm(xm),其中取每个点,使其相对于前一个点最小,例如成对φi(zi)≤ φk(xk)我们选择xk,对于没有yk,我们有φi(zi)≤ φk(yk)≤ φk(xk)。类似地,对于φj(zj),我们得到以下链:φj(zj)≥ φs(ws)≥ φt(重量)≥ . . . ≥ φm(wm)。如果现在φm(wm)>φm(xm),我们得到φj(zj)≥ φs(ws)≥ φt(重量)≥ . . . ≥ φm(wm)>φm(xm)≥ φo(xo)≥ . . . ≥ φl(xl)≥ φk(xk)≥ φi(zi),因此在q:=zjwswt。wmxo。xlxkziz-jst。。。瞬间。。。lkiwe havej Rqs Rqt Rq。Rqm Sqo Rq。Rql RqRqk Rqi,其中每个变量都与后续变量交互。因此,如前所示,我们必须有j Sqi,因此j Szi,这是一个矛盾。参考文献。布伊苏和T。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-11 03:06:34
马尔尚。有序范畴的加性联合度量。欧洲理性研究杂志,203(1):195-2042010。D.布伊苏、T.马尔尚和M.皮尔洛。离散Sugeno积分的联合测量方法。《偏好、选择和顺序的数学》,第85-109页,2009年。G.德布鲁。基数效用理论中的拓扑方法。考尔斯基金会D i毕业论文,1959年。D.埃尔斯伯格。风险、模糊性和野蛮的公理。《经济学季刊》,75(4):643–669,1961年。ISSN 0033-5533。I.吉尔博亚。纯主观非加性概率的期望效用。数学经济学杂志,16(1):65-881987。M.Grabisch和C.Labreuche。Choquet和Sugeno积分在多准则决策辅助中的十年应用。4OR:运营研究季刊,6(1):1-442008。ISSN 1619-4500。S.格雷科、B.马塔拉佐和R.S洛维恩斯基。根据联合度量和粗糙集决策规则,对一般效用函数及其特殊情况进行公理化描述。欧洲运筹学杂志h,158(2):271–2922004。ISSN0377-2217。R.L.Keeney和H.Raiffa.《多目标决策:偏好和价值》,剑桥大学公共关系学院,1976年。ISBN 0521438837。V.K–Obbering和P.P.Wakker。非预期效用的偏好基础:非一般化和简化技术。运筹学数学,28(3):395-4232003。D.H.Krantz、R.D.Luce、P.Suppers和A.Tversky。测量的基础。第一卷:加法和多项式表示法,1971年。C.拉布鲁什。choquet积分及其效用函数的公理化,无需任何可公度性假设。在S.Greco中,B.Bouchon Meunier、G.Coletti、M.Fedrizzi、B.Matarazzo和R.R。

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