楼主: 可人4
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[量化金融] 随机波动和随机波动混合模型中的方差互换定价 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-11 03:30:51
Rol ski,《马尔科夫过程测度指数变化的技术》,伯努利8(2002)767-785。[14] A.Papanicolaou,R.Sircar,波动率指数和标准普尔500指数隐含波动率的制度转换赫斯顿模型,Quant。《金融》14(2014)1811-1827。[15] S.Rujivan,S.Zhu,具有随机波动性的离散抽样变量互换定价的模拟分析方法,应用。玛莎。莱特。25 (11) (2012) 1644–1650.[16] 沈耀强,萧铁基,随机利率和波动率模型下的Prici-ng方差互换,操作。雷特。41 (2013) 180-187.[17] 萧泰光,马尔科夫政权下的债券定价,通过随机流动的跳跃增强Vasicek模型,应用。数学计算机。216 (2010) 3184-3190.[18] 朱世杰,连国强,随机波动率方差互换定价的封闭形式精确解,数学。《金融21》(2011)233–256。[19] 朱世杰,连国强,关于随机波动率方差互换的估值,Appl。数学计算机。219(2012)1654–1669.16曹继玲、赖哈娜·纳齐拉·罗斯兰和张文军(曹继玲):奥克兰工业大学工程、计算机和数学科学学院,私人书包92006,奥克兰1142,新西兰邮箱:JILING。cao@aut.ac.nz(Teh Raihana Nazirah Roslan):奥克兰理工大学工程、计算机和数学科学学院,新西兰奥克兰1142号私人包92006,马来西亚尤塔拉大学艺术与科学学院数量科学学院,马来西亚基达辛托克06010邮箱:Raihana。roslan@aut.ac.nz(张文军):奥克兰工业大学工程、计算机和数学科学学院,新西兰奥克兰1142私人书包92006,邮箱:文军。zhang@aut.ac.nz

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