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[量化金融] 随机投资组合理论:机器学习的视角 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-11 07:20:19
本服务及其可用数据构成WRDS和/或其第三方供应商的宝贵知识产权和商业秘密。参考Adrian D.Banner和Daniel Fernholz。波动稳定市场中的短期相对收益率。安。《金融》,4:445–4542008。Daniel Fernholz和Ioannis Karatzas。关于最优套利。安。阿普尔。Probab。,20(4):1179–1204, 2010.Daniel Fernholz和Ioannis Karatzas。模型不确定性下的最优套利。安。阿普尔。Probab。,21(6):2191–2225, 2011.罗伯特·费恩霍尔兹。投资组合生成函数。金融市场定量分析,新泽西州River Edge。《世界科学》,1999年。罗伯特·费恩霍尔兹。随机投资组合理论。斯普林格,2002年。罗伯特·费恩霍尔兹和伊奥尼斯·卡拉萨斯。相对套利的非意愿稳定了市场。安。《金融》,1:149-1772005。罗伯特·费恩霍尔兹和伊奥尼斯·卡拉萨斯。随机投资组合理论:综述。《数值分析手册》编辑阿兰·本索桑和强章。第十五卷。特别卷:《数值分析手册》第15卷:金融中的数学建模和数值方法。爱思唯尔/北荷兰,阿姆斯特丹,2009年。罗伯特·费恩霍尔茨、伊奥尼斯·卡拉萨斯和康斯坦丁诺斯·卡达拉斯。股票市场的多样性和相对套利。金融斯托赫。,9(1):1–27, 2005.斯图尔特·杰曼和唐纳德·杰曼。随机松弛、吉布斯分布和图像的贝叶斯恢复。IEEE模式分析和机器智能学报,6:721–7411984。W·K·黑斯廷斯。使用马尔可夫链的蒙特卡罗抽样方法及其应用。Biometrika,24:97-1091970。Ioannis Karatzas和Johannes Ruf。由李雅普诺夫函数生成的交易策略。arXiv预印本XIV:1603.08245,2016年。Ioannis Karatzas和Steven Shreve。布朗运动和随机微积分。《概率及其应用》系列第113卷(纽约)。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-11 07:20:24
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