在R中做GARCH模型，如何添加约束条件？

rgarch为何物

epoh 发表于 2011-11-19 11:18
看过了mean.model有这个功能variance.model似乎没这个功能上传rgarch-methods.R供你参考

谢谢~~~~

又学到了~
谢谢epoh老师啦

回一个贴~现在rgarch包已经分为rugarch和rmgarch两个包，一元的就用rugarch。

虽然这个帖子有点久远，但还是回复下~rugarch的包里对mean.model和variance.model都有固定系数的功能。用fixed.pars=list()即可

亟待学习GARCH

whatsupman 发表于 2012-6-5 08:38
虽然这个帖子有点久远，但还是回复下~rugarch的包里对mean.model和variance.model都有固定系数的功能。用fi ...

谢谢，学习了

楚韵荆风 发表于 2012-6-11 17:01
谢谢，学习了

不用~共同学习~貌似还有一种方法是用Ox软件的，TSAY教授用的就是这个方法。可是不太懂Ox软件怎么弄

whatsupman 发表于 2012-6-4 10:06
回一个贴~现在rgarch包已经分为rugarch和rmgarch两个包，一元的就用rugarch。

非常感谢！！
不过怎么找不到rmgarch诶！！

很好的帖子，顶一下~