在R中做GARCH模型，如何添加约束条件？

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请教：有没有高手知道在R中做GARCH模型时，如何添加约束条件？比如GARCH（3，1），我需要设置alpha1和alpha2等于0，只需要估计mu、omega、alpha3和beta1；
另外有没有人知道R中除了fGarch包外还有哪些包是做Garch模型的？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 约束条件 ARCH GARCH 模型 约束条件

怎么没人回答啊？R的高手们帮小弟解决一下啊，自己先顶起！！
Ps 亟待解决

tseries中可以做，不过没有均值方程的参数，没有fGarch好

3# yanbridge
我分别用tseries包里的garch函数和fGarch包的garchFit函数得出的结果大相径庭，前者无法估计，后者可以估计出好的结果，但是和别人书上的结果还是有差别。
现在希望添加参数的约束，不知道garchFit里面如何写参数命令，看了它的帮助文档也没找到相关的说明，亟待高人指点。

不能让本帖子沉底，希望大侠们能帮忙啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

可能用s-plus比较灵活
因为可用model$AR$which
        model$AR$value
        model$GARCH$which
        ........
加以约束.


#########
hp.s.modar = garch(hp.s~ar(2), ~garch(1,2))
> hp.s.modar
Coefficients:
                     
       C  0.00054787
   AR(1)  0.02252514
   AR(2) -0.05360083
       A  0.00004732
ARCH(1)  0.12549829
GARCH(1)  0.15816216
GARCH(2)  0.62385141
> hp.s.modar$model

Mean Equation: structure(.Data = hp.s ~ ar(2), class = "formula")

Conditional Variance Equation: structure(.Data =  ~ garch(1, 2), class = "formula")

------------ Constants in mean ------------

     value which
0.0005479     1

-------------------- AR -------------------

         value which
lag 1  0.02253     1
lag 2 -0.05360     1

---------- Constants in variance ----------

      value which
0.00004732     1

------------------- ARCH ------------------

       value which
lag 1 0.1255     1

------------------ GARCH ------------------

       value which
lag 1 0.1582     1
lag 2 0.6239     1

关注回答

假设一定要在R实现的话,

请用package(rgarch).

这个结果跟在E-views是接近的.

variance.model=list(model="fGARCH",garchOrder=c(1,1),submodel="GARCH" );
mean.model=list(armaOrder=c(3,0),include.mean=T,garchInMean=F,inMeanType=1, fixed.pars=list(ar1=0,ar2=0)) ;
spec=ugarchspec(variance.model=variance.model,mean.mode=mean.model,distribution.model="std");
fit=ugarchfit(data=data,spec=spec,out.sample=0)
fit

Optimal Parameters
--------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu      0.031234    0.028875  1.08170 0.279387
ar1     0.012873    0.019377  0.66434 0.506474
ar2    -0.001446    0.003798 -0.38073 0.703405
ar3     0.056283    0.019590  2.87308 0.004065
omega   0.040826    0.013945  2.92760 0.003416
alpha1  0.078060    0.013820  5.64815 0.000000
beta1   0.912741    0.014631 62.38241 0.000000
shape   5.014735    0.549575  9.12476 0.000000

###################e-views   
Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
AR(3) 0.056202 0.019977 2.813417 0.0049
   
Variance Equation   
   
C           0.037720 0.012220 3.086726 0.0020
RESID(-1)^2 0.075827 0.011784 6.434532 0.0000
GARCH(-1)   0.915578 0.012281 74.55062 0.0000
   
T-DIST. DOF 5.168727 0.591498 8.738364 0.0000

epoh 发表于 2011-11-18 18:19
假设一定要在R实现的话,请用package(rgarch).这个结果跟在E-views是接近的.variance.model=list(model="fGA ...

不知道是否可以在方差模型中对系数进行约束？

看过了

mean.model有这个功能

variance.model似乎没这个功能

上传rgarch-methods.R供你参考

   rgarch-methods.rar (13.32 KB) 本附件包括：

• rgarch-methods.R

2011-11-19 11:18:02 上传