约翰·赫尔《风险管理与金融机构》中用到的VaR计算案例。具体包括历史模拟法(含Bootstrap)、模型构建法(含蒙特卡洛模拟)的matlab代码,均为函数式编程,对照原文的excel案例分析,有详细注释和使用方法,有需求者私戳,可一对一讲解。
|
楼主: 雄梁linghu
|
1102
0
[其他] John Hull 风险管理与金融机构 |
加好友,备注jr京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


