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[学科前沿] john hull 第六版凸性调整公式的证明的一个请教 [推广有奖]

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楼主

发表于 2010-12-5 16:06:46 |AI写论文

10论坛币

倒数第2行的那个公式怎么得到的.doc (200.5 KB) 请问凸性调整公式的证明的，那个平方的数学期望的那个近似怎么得到的谢谢

沙发

moonstarpursuit 发表于 2010-12-5 18:09:13

能把那个公式贴出来吗？

藤椅

发表于 2010-12-5 18:21:25

E[code][/code]

板凳

jerseylee 发表于 2010-12-27 10:27:24

假设Y遵从几何布朗运动，将其增量按离散形式取平方后展开，取T的一阶项即可

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