楼主: xinshou0011
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[学科前沿] john hull 第六版 凸性调整公式的证明的一个请教 [推广有奖]

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xinshou0011 发表于 2010-12-5 16:06:46 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
10论坛币
倒数第2行的那个公式怎么得到的.doc (200.5 KB) 请问凸性调整公式的证明的，那个平方的数学期望的那个近似怎么得到的  谢谢

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关键词：John Hull John hull hul 数学期望 数学

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沙发
moonstarpursuit 发表于 2010-12-5 18:09:13 |只看作者 |坛友微信交流群
能把那个公式贴出来吗？

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藤椅
xinshou0011 发表于 2010-12-5 18:21:25 |只看作者 |坛友微信交流群
E[code][/code]

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板凳
jerseylee 发表于 2010-12-27 10:27:24 |只看作者 |坛友微信交流群
假设Y遵从几何布朗运动，将其增量按离散形式取平方后展开，取T的一阶项即可
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