基于离散化的次临界Heston模型参数估计

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英文标题：
《Parameter estimation for the subcritical Heston model based on discrete
  time observations》
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作者：
Matyas Barczy, Gyula Pap, Tamas T. Szabo
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
  We study asymptotic properties of some (essentially conditional least squares) parameter estimators for the subcritical Heston model based on discrete time observations derived from conditional least squares estimators of some modified parameters.
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中文摘要：
我们研究了基于离散时间观测的次临界Heston模型的一些（本质上是条件最小二乘）参数估计的渐近性质，这些离散时间观测是由一些修正参数的条件最小二乘估计导出的。
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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关键词：参数估计 离散化 sto Est observations