连续DID控制公司固定效应后还能做调节效应检验吗？

面板数据的DID控制了公司的固定效应之后，可以计算其他变量的调节效应吗？
比如Dit表示公司i在第t年是否受到政策冲击，Bit表示调节变量，Yit表示因变量，是否可以做如下的回归？
xtreg Yit Dit Bit Dit*Bit Controls i.year, fe robust
然后通过观察Dit*Bit的系数是否显著，来判断Bit对Dit的调节效应是否存在？
有没有类似的文献？

可以的但是楼主的模型有误，当FE模型做DID，只需要将交互项纳入回归中，而不需要政策和时间层面的哑变量

严格来说，这不是DID，bit如果不是区分实验/控制组的变量的话。这其实只是时间维度上的分样本检验。具体来说，did项的系数反映了bit这个变量对yit的影响有没有在breakpoint前后发生显著变化。

jnutt 发表于 2022-5-24 18:43
严格来说，这不是DID，bit如果不是区分实验/控制组的变量的话。这其实只是时间维度上的分样本检验。具体来 ...

你好，请问有类似文献使用这种方法吗？

toauka 发表于 2022-9-21 13:03
你好，请问有类似文献使用这种方法吗？

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... =41#wechat_redirect
这篇推文里面举了一些文献（time-varying那块）。认同最佳答案的说法，也保留我的看法，题主如果想用DID框架，那必然缺少了一个treat_it变量。正确形式为xtreg Yit treat_it Bit treat_it*Bit Controls i.year, fe robust。除非根本不是想用did，只是想用面板回归检验一下bit的调节效应（不同时间的异质性），那就如最佳答案所言 xtreg Yit Bit Dit*Bit Controls i.year, fe robust，删掉Dit即可。