stata滚动回归分析

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1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input str6 stc float(srate mrate mon_1)
   
4. "000012" -.005464846  -.04577615 21519
   
5. "000012" -.009001305  .010147305 21489
   
6. "000012"  -.05239568  -.09374332 21458
   
7. "000012"  .001594729   .01587527 21428
   
8. "000012"  .011118493  -.06736949 21397
   
9. "000012"   .02541351  .001628491 21366
   
10. "000012"  -.06820876  -.08725924 21336
    
11. "000012"  -.06235238  .002859379 21305
    
12. "000012" -.005651725  -.03808628 21275
    
13. "000012"  -.04422675 -.014586245 21244
    
14. "000012" -.030199885  -.05475711 21216
    
15. "000012"  .004954146  .025757855 21185
    
16. "000012"  -.07949636 -.002266635 21154
    
17. "000012"    .1436248   -.0349628 21124
    
18. "000012"  -.02008374  .012840742 21093
    
19. "000012"  -.04126638  .007505381 21063
    
20. "000012" -.029901316   .02634332 21032
    
21. "000012"   .05465796  .018307038 21001
    
22. "000012"  .004643334   .04479166 20971
    
23. "000012"  -.07748636  -.03218864 20940
    
24. "000012"  -.05778043 -.030536573 20910
    
25. "000012"  -.05536431 -.007785688 20879
    
26. "000012" -.015385837  .037011836 20851
    
27. "000012"  .002920548 -.001515548 20820
    
28. "000012"  -.12987834  -.05318066 20789
    
29. "000012"   .15316397   .03734003 20759
    
30. "000012" -.000621707  .029495707 20728
    
31. "000012"  -.05061374  -.02140926 20698
    
32. "000012"   .07854652   .04106148 20667
    
33. "000012" -.064945534  .009603532 20636
    
34. "000012"  .005415349   .03044765 20606
    
35. "000012"  .020414796 -.014425796 20575
    
36. "000012"  -.04357849   .07910249 20545
    
37. "000012"   .08757742   .04451458 20514
    
38. "000012"   .06923094  -.16138093 20485
    
39. "000012"  -.13356048  -.07666952 20454
    
40. "000012"    .2875728   .05289519 20423
    
41. "000012"   -.0959127    .1068797 20393
    
42. "000012"   .08966432   .01607668 20362
    
43. "000012"  -.02040789  -.11215411 20332
    
44. "000012"   .02679644  -.15099044 20301
    
45. "000012"  -.02254162  -.10579738 20270
    
46. "000012"  -.05358941   -.0879726 20240
    
47. "000012"  -.09326013   .12677613 20209
    
48. "000012"    .2558884    .1670746 20179
    
49. "000012"   .01917041    .1680476 20148
    
50. "000012"  -.03728549   .05057849 20120
    
51. "000012"  -.02019651   .03030651 20089
    
52. "000012"   -.0251704    .1057334 20058
    
53. "000012" -.026896367   .07719737 20028
    
54. end

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关键词：Stata 滚动回归 tata 回归分析 code

老师您好，我想做关于上百只个股在2009.01-2018.12按月度滚动回归，以过去的36个月的数据计算这个期间每只股票srate回归到mrate的120个（10*12）斜率作为beta，因为计算2009年1月的beta需要用到2006.01-2008.12的数据。所以，每只个股数据期间是在2006.01-2018.12。
rangestat (reg) mrate srate, interval(mon_1 -35 0) by(stc)
我用了上述操作，结果显示：
no result for all obs: reg mrate srate
对stata不太熟悉，请问老师需要做什么修改

官官的名字 发表于 2019-12-13 15:54
老师您好，我想做关于上百只个股在2009.01-2018.12按月度滚动回归，以过去的36个月的数据计算这个期间每只股 ...

试试

1. format %td mon_1
   
2. gen ym = mofd(mon_1)
   
3. format %tm ym
   
4. rangestat (reg) mrate srate, interval(ym -35 0) by(stc)

复制代码

黃河泉 发表于 2019-12-13 16:04
试试

可以了，谢谢老师{:3_59:}

黃河泉 发表于 2019-12-13 16:04
试试

老师您好，该命令是否限制了回归自变量数目？可以对多个自变量进行操作吗

liuyujie97 发表于 2020-10-20 10:06
老师您好，该命令是否限制了回归自变量数目？可以对多个自变量进行操作吗

可以。

黃河泉 发表于 2020-10-20 10:12
可以。

老师，我在做滚动回归时，2个自变量可以跑出来。加入更多自变量，就显示no result for all obs

黃河泉 发表于 2020-10-20 10:12
可以。

黄老师您好，想问下用rangestata做面板数据滑动窗口回归以后，得到了各解释变量的回归系数和标准误，如何能进一步提取回归的残差和常数项值呢，谢谢黄老师。

GRQ001 发表于 2021-10-23 10:51
黄老师您好，想问下用rangestata做面板数据滑动窗口回归以后，得到了各解释变量的回归系数和标准误，如何 ...

一种是利用估计系数自己算，另外也可试试 (ssc install) asreg 并注意其 fit 之选项。

黃河泉 发表于 2021-10-23 11:04
一种是利用估计系数自己算，另外也可试试 (ssc install) asreg 并注意其 fit 之选项。

谢谢黄老师建议，我试下asreg。另外还想再问下老师，rangestat回归结果的常数项只提供了回归系数，没有常数项的值，如何计算回归残差呢。