限价订单图书的一般半马尔可夫模型：理论与实现

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英文标题：
《General Semi-Markov Model for Limit Order Books: Theory, Implementation
  and Numerics》
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作者：
Anatoliy Swishchuk, Katharina Cera, Julia Schmidt, Tyler Hofmeister
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
  The paper considers a general semi-Markov model for Limit Order Books with two states, which incorporates price changes that are not fixed to one tick. Furthermore, we introduce an even more general case of the semi-Markov model for LimitOrder Books that incorporates an arbitrary number of states for the price changes. For both cases the justifications, diffusion limits, implementations and numerical results are presented for different Limit Order Book data: Apple, Amazon, Google, Microsoft, Intel on 2012/06/21 and Cisco, Facebook, Intel, Liberty Global, Liberty Interactive, Microsoft, Vodafone from 2014/11/03 to 2014/11/07.
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中文摘要：
本文考虑了一个具有两种状态的限价订单书的一般半马尔可夫模型，该模型包含了不固定于一个刻度的价格变化。此外，我们还介绍了LimitOrder图书的半马尔可夫模型的一个更一般的情况，该模型包含任意数量的价格变化状态。对于这两种情况，针对不同的限额订单数据给出了理由、扩散限额、实施和数字结果：2012年6月21日的苹果、亚马逊、谷歌、微软、英特尔，以及2014年11月3日至2014年11月7日的思科、脸书、英特尔、Liberty Global、Liberty Interactive、微软、沃达丰。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure        交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
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关键词：马尔可夫 单图书 Quantitative Interactive Incorporate