楼主: linrt
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[问答] 向高手求助关于REGIME SWITCHING GARCH的程序代码,无论MATLAB GAUSS 或者RATS [推广有奖]

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linrt 发表于 2011-5-25 15:40:04 |AI写论文

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关键词:switching switch regime MATLAB atlab MATLAB GARCH GAUSS regime switching

沙发
tulipsliu 在职认证  发表于 2011-5-25 19:59:31
现在比较丰富的是 GAUSS 程序。很多朋友都在用GAUSS做。
当然,有一批喜欢MATLAB,在MATLAB上消耗了大量精力后,无法再学习其他程序的人,有用MATLAB做 马尔科夫区制转移模型。
我就是其中之一,因为消耗太多时间在MATLAB上,无法再学习其他程序语言。当然,和MATLAB结合的C是迫不得已增加。呵呵

论坛里到现在有不下5个帖子是讨论这个问题的,包括我参与的一个。另一个是国外一个人的,那个有3类GARCH,GJR,EGARCH等,3类分布,高斯分布,T分布,GED分布。
不过那个程序的错误比较多,能跑得结果的人比较少。

应该你也看到了那个帖子。
https://bbs.pinggu.org/viewthread ... p;page=2#pid9314567
这里有一个用MCMC 的,上证指数。

https://bbs.pinggu.org/viewthread ... p;page=1#pid9252019
这里就是国外相关学者做的多个类型的GARCH 的ms模型。

我看到你在这个帖子的问题,没有 garchlik函数。那个在1楼的zip文件里,你要下载那个,然后用epoh上传的文件覆盖掉1楼zip文件里的一些 m 文件。
可以看看这个试试。
劳动经济学

藤椅
linrt 发表于 2011-5-27 01:22:53
恩 那个是我粗心了 下载了后面修改的程序  忘记下载主要程序了

最近下载了很多关于GAUSS、rats、MATLAB的一些关于这方面的程序 貌似都有点跑不出结果。

我是本科生 所以有点困难 这方面。

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