楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 对数正态分式SABR模型的概率密度 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-31 05:01:14
和Lu,B.,指数L'evy模型中的短期隐含波动率,国际理论与应用金融杂志,18(4),2015年。[7] El Euch,O.和Rosenbaum,M.,《粗糙赫斯顿模型的特征函数》,预印本,2016年。[8] Gao,K.和Lee,R.,《隐含波动率对任意顺序的渐近性》,《金融与随机》,即将出版,2015年。[9] Gathereal,J.、Jaisson,T.和Rosenbaum,M.,《波动性是粗糙的》,预印本,2014年。[10] Granger,C.W.J.和Joyeux,R.,《长记忆时间序列模型和分馏差异介绍》,时间序列分析杂志,1,pp.15-391980。[11] Guennoun,H.、Jaquier,A.和Roome,P.,《分数Heston模型的渐近性》,预印本,2014年。[12] Hagan,P.、Kumar,D.、Lesniewski,A.和Woodward,D.,管理微笑风险,Wilmott杂志,2002年9月,第84–108页。[13] Hagan,P.、Lesniewski,A.和Woodward,D.,《随机波动性SABR模型中的概率分布》,《数学与统计斯普林格学报》,《金融学中的大偏差和渐近方法》,110,pp.1–352015。[14] Hu,Y.,高斯空间分析。《世界科学》,新加坡,2017年。[15] 池田,N.和Matsumoto,H.,《双曲面上的布朗运动和Selberg迹公式》,泛函分析杂志,163,pp.63–1001999。[16] Nualart,D.,Malliavin微积分和相关主题。第二版。斯普林格2006。[17] 罗珀,M。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-31 05:01:17
和Rutkowski,M.,关于Black-Scholes隐含波动率接近到期的行为的说明,国际理论与应用金融杂志,12(4),第427-4412009页。日本三藩大学数学科学系东野1-1-1,久松,志贺,525-8577,日本邮箱:akahori@se.ritsumei.ac.jpXiaomingSongDepartment of MathematicsDrexel University 32 nd and Market Streets,Philadelphia,PA 19096电子邮件地址:song@math.drexel.eduTai-Ho Wang纽约城市大学巴鲁奇学院数学系纽约市Bernard Baruch路1号,邮编:NY10010;日本三藩大学数学科学系东芝1-1-1,邮编:525-8577,日本邮政地址:tai Ho。wang@baruch.cuny.edu

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