粗糙Bergomi模型的路径大偏差

与OREM 2.7类似，[14，定理3.4.12]得出了Cfor（（Zε，Bε））ε上的LDP≥0速度ε-β和速率函数∧（zxy）：=(zxy公司H、 if（x，y）∈ H、+∞, 否则粗糙BERGOMI模型的路径大偏差11这反过来会产生（（vε，Bε））ε的LDP≥C上的0英寸（2.5），速度ε-β和速率函数e∧（zxy）：=inf∧（zx*y*) : zxy=Mzx*y*, 其中（2.8）中定义了运算符M。与定理2.7相同，定理3.19给出了（R）的LDP·√vεsdBεs）ε≥C上的0，速度ε-β和速率函数b∧X，定义为asb∧X（Д）：=infne∧（zxy）：Д=X·y，y∈ BV公司∩ Co=infn∧（zx*y*) : Д=x·y，zxy=Mzx*y*, x个*, y*∈ Ho=inf∧（zxy）：Д=x·y，zxy=M（I（f，f）），f，f∈ L= inff，f∈LkfkL+kfkL：Д=Z·qm（（IKαf）（s））f（s）ds.（2.9）中引入了m。根据与定理证明2.7中提出的论点相同的论点，我们得出结论，（Xε）ε>0满足速度ε的LDP-β和速率函数b∧X。参考文献[1]R.J.Adler和J.E.Taylor。随机场和几何体。Springer Verlag，纽约，2007年。[2] C。D、 Aliprantis和K.C.边界。《有限维分析：搭便车指南》，第三版。Springer Verlag，柏林，海德堡，2006年。[3] E。Al\'os、J.Le\'on和J.Vives。关于具有随机波动率的跳变扩散模型的隐含波动率的短期行为。《金融与随机》，11（4）：571-5892007。[4] C。拜耳、P.K.Friz和J.Gatheral。粗略波动下的定价。《定量金融》，16（6）：887-9042016。[5] C。拜耳、P.K.Friz、A.Gulisashvili、B.Horvath和B.Stemper。在粗略的分馏效用模型中，接近货币的短时间倾斜。预印本可在arXiv获得：1703.05132，2017。[6] P.Baj growicz、O.Scaillet和A.Tr eccani。高频数据的跳跃：虚假检测、动态和新闻。《管理科学》，62（2）：2198-22172015。[7] M.Bennedsen、A.Lunde和M.S.Pakkanen。布朗半平稳过程的混合格式。

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