折减非现金抵押品

对于欧洲看跌期权LP，β=2和   根据Cai等人（2014）的推导，可以很容易地显示出来。我们提出了一组不同的参数，以便分别确定pdf、cdf和put的所有三种反演、方程（A4.a、A4.b和A4.c）的相对误差。       ).4（aA      ).4（bA      ).4（划独木舟方程式（A2）中的项也出现在fA的前导项中，而方程式（A2）中的其余变量不取决于转换的拉普拉斯函数，因此eTto-fA的相对误差是独立的，因此相同的N可用于所有三个反演。Cai等人（2014）得出的离散化误差更为复杂。人们可以选择一个足够大的C来允许快速衰变。在Cai等人（2014）中，计算pdf、cdf和看涨期权时使用了不同的C和N。这是不利的，预期损失和尾部损失cdf（分别与XT的看跌期权和cdf相关）需要同时计算，尤其是当回报动态与交易对手信贷动态相耦合时（Lou 2016b）。因此，货币标准化罢工对于在相同的参数集下有效计算它们至关重要，以采用自适应误差控制，确保足够的精度。