楼主: nandehutu2022
735 12

[量化金融] 重新审视比特币的低效性:一种动态方法 [推广有奖]

11
大多数88 在职认证  发表于 2022-6-1 09:49:24
经济学:开放获取、开放评估电子期刊,11:1–16。Bouri,E.、Molnr,P.、Azzi,G.、Roubaud,D.和Hagfors,L.I.(2017b)。关于比特币的对冲和避险性质:它真的不仅仅是一种多样化吗?《金融研究快报》,20:192–198。Cajueiro,D.和Tabak,B.(2010年)。美国利率的波动动态与货币政策的作用。《金融研究快报》,7(3):163–169。Cajueiro,D.O.,Gogas,P.,和Tabak,B.M.(200 9)。金融市场自由化是否会提高市场效率?雅典证券交易所的案例。《国际金融分析评论》,18(1-2):50–57。Cajueiro,D.O.和Tabak,B.M.(2006年2月)。资产回报中的长期独立现象:中国案例。《应用经济学快报》,13(2):131–133。Carbone,A.、Castelli,G.和Stanley,H.E.(2004)。金融时间序列中与时间相关的赫斯特指数。物理学A:统计力学及其应用,344(1-2):267-271。Cheung,Y。和Lai,K.S.(1995)。在国际股市回报中寻找长期记忆。《国际货币与金融杂志》,14(4):597-615。Coinmarket(2016)。加密货币市场资本化。https://coinmarketcap.com/currencies/.访问日期:2016-12-27。Donier,J.和Bouchaud,J.-P.(2015年)。为什么市场会崩溃?比特币数据提供了未经接受的见解。《公共科学图书馆》第一期,10(10):1-11。Fama,E.F.(1970年)。有效资本市场:理论和实证工作回顾。《金融杂志》,25(2,美国金融协会第二十八届年会论文和会议记录,纽约,1969年12月28-30日):第383-417页。Grau Carles,P.(2000年)。股票收益长期相关性的经验证据。Physica A:统计力学及其应用,287(3-4):396–404。赫斯特·H·E.(1951)。水库的长期库容。

12
能者818 在职认证  发表于 2022-6-1 09:49:27
美国土木工程师学会学报,116:770–808。Ito,M.和Sugiyama,S.(2009)。衡量市场效率随时间变化的程度。《经济学快报》,103(1):62。Kim,J.H.,Shamsuddin,A.,和Lim,K.-P.(2011)。股票回报的可预测性和适应性市场假说:来自美国长达一个世纪的数据的证据。《经验金融杂志》,18(5):868。Mandelbrot,B.B.(197-2)。非周期周期的统计方法:从协方差到rs分析。《经济和社会计量年鉴》第1卷第3号,NBER章节,第259-290页。国家经济研究局。Mandelbrot,B.B.和Wallis,J.R.(1968年)。诺亚、约瑟夫和operatio nalhydrology。水资源研究,4(5):909–918。McCarthy,J.,Pantalone,C.,和Li,H.C。(2009). 调查长期记忆的yie ld传播。《固定收益杂志》,19(1):73–81。Montanari,A.、Taqqu,M.S.和Teverovsky,V.(1999年)。在存在周期性的情况下估计长程依赖性:一项经验研究。Mathematicaland Computer Modeling,29(10-12):217–228。Nadarajah,S.和Chu,J.(2017)。关于比特币的效率。《经济学快报》,150:6-9。Nakamo to,S.(2009)。比特币:点对点电子现金系统。https://bitcoin.org/bitcoin.pdf/.访问日期:2016-12-27。Peng,C.-K.,B uldy rev,S.V.,Havlin,S.,Simons,M.,Stanley,H.E.,和Goldberger,A.L.(1994)。Mo-saic组织的dna核苷酸。物理评论,49(2):1685–1689。Peng,C.-K.、Havlin,S.、Stanley,H.E.和Goldberger,A.L.(1995)。非平稳心跳时间序列中标度指数和交叉现象的量化。《混沌:非线性科学跨学科杂志》,5(1):82–87。Samuelson,P.A.(1965年)。证明预期价格随机波动的证据。《工业管理评论》,6(2):41–49。Serinaldi,F.(2010年)。

13
可人4 在职认证  发表于 2022-6-1 09:49:30
一些hurst参数估值器在平稳和非n平稳金融时间序列中的使用和误用。Physica A:统计力学及其应用,389(14):2770–2781。Taqqu,M.S.,Teverovsky,V.,和Willinger,W.(1995)。E长程依赖的刺激因素:一项实证研究。分形,3:785–798。厄克哈特,A.(2016年2月)。B itcoin的效率。《经济学快报》,148:80–82。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-10 04:37