|
Wiley&Sons(1978)。[18] S.L.Heston,具有随机波动性的期权的闭式解,应用于债券和货币期权。修订版。金融研究。6,No 2(1993),327–343;内政部:10.1093/rfs/6.2.327。[19] P.Jizba,H.Kleinert和P.Haener,随机波动期权定价的扰动展开。Physica A 388,No 17(2009),35033520;内政部:10.1016/j.physa。2009.04.027.[20] P.吉兹巴、J.科尔贝尔、H.拉维奇卡、M.普罗克、V.斯沃博达和C。Beck,《超统计制度之间的过渡:有效性、分解和应用》。Physica A 493(2018),29–46;内政部:10.1016/j.physa。2017.09.109.【21】A.Kerss、N.N.Leonenko和A.Sikorskii,《分数Skellam过程及其在金融中的应用》。压裂。计算应用程序。22 J.-Aguilar博士,C.Coste,J.KorbelAnal。17,No 2(2014),532–551;doi:10.2478/s13540-014-01842;http://www.degruyter.com/view/j/fca.2014.17.issue-2/s13540-014-0184-2/s13540-014-0184-2.xml.[22]H.Kleinert,《量子力学、统计学、多形物理学和金融市场中的路径积分》。第四版。《世界科学》(2009);http://klnrt.de/b5.[23]H.Kleinert和V.Zatloukal,《双分数Fokker-Planck方程的格林函数:路径积分和随机微分方程》。物理。修订版。E 88(2013),论文编号052106;doi:10.1103/PhysRevE。88.052106.【24】H.Kleinert和J.Korbel,《基于双分数差的Black-Scholes之外的期权定价》。Physica A 449(2016),200–214;内政部:10.1016/j.physa。2015.12.125.[25]M.N.Koleva和L.G.Vulkov,时间分馏Black-Scholes方程的数值解。公司。应用程序。数学36 (2017), 1699–1715;内政部:10.1007/s40314-016-0330-z[26]J.Korbel和Yu。卢奇科。用变阶时空分数差分方程对金融过程进行建模。压裂。计算应用程序。肛门。
|