关于金融分析中将高频数据降频的问题

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各位大佬好，本科科研小白一名。最近在做金融数据回归，用到一个自变量是日度数据，但我的因变量是季度的，请问能不能直接把当季的日度数据直接取平均值，作为该季度的值呢？或者说金融学研究中面临这种情况通常会怎么处理呀？球球有识之士点拨

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关键词：高频数据 金融分析 日度数据 金融数据 怎么处理 金融

不能直接取平均值，不太清楚你具体是要将什么样的日数据转换为月数据。如果是收益率的话，可以使用这种方法——保留每个季度最后一天的数据a，然后将这列数据滞后一期生成新列b，季度收益率则为(a-b)/b

可以尝试用midax等混频模型

收益率数据取最后一天。

技术上，可以使用python的时间序列，（series或dataframe的index是时间，用pd.to_datetime()转为datetime对象）进行抽样，除了按季度以外，还可以按周度，月度，年度，等……

想不出来的名字 发表于 2022-6-20 11:34
不能直接取平均值，不太清楚你具体是要将什么样的日数据转换为月数据。如果是收益率的话，可以使用这种方法 ...

您好，想请教一下，如果是石油价格呢？可以这么做吗？