股市可视化

这就是GUI如何识别应闪烁的25个ticker（其中的一个子集，由Flash slider设置确定）。此外，GUI在内部解读信号，并显示该信号。信号加扰是一种安全措施，因此s.txt文件在信号被加扰时对任何黑客都毫无用处。3、信号计算GUI不知道信号是如何计算的，在这方面，GUI可以显示任何适当规范化的信号（基本上，但不一定精确地，以标准偏差为单位）。这里，为了便于说明，我们描述了一个相对简单的日间信号，附录B中给出了该信号的“后端”源代码（用R编写）。该代码本质上是一个回调函数，它读取输入文件（见下文）并输出GUI使用的m.txt和s.txt文件（加上另一个文件–见下文）。R代码不会上载或下载任何文件。此类功能被降级为较低级别的包装代码（可以用Ror任何其他合适的语言/脚本编写）。特别是，我们在这里讨论的日间信号通常需要经常重新计算（例如，每30秒或更频繁，事实上，它可以更频繁地重新计算），并且s.txt文件必须相应地上传到相应的网站（见附录A）。这就是包装器代码的作用。它还可以为R代码生成输入文件（见下文）。包装器代码的实现取决于所使用的文件传输协议等的细节，因此在这里进行说明几乎没有意义：它是标准和简单的。所以我们把重点放在信号代码上。3.1.

返回、MAD和SignalLetbe：今日开盘后至今日收盘前的最后一个盘中价格；今天的盘中高点；今日盘中低点；昨天的收盘价完全调整了所有拆分和股息，截止到今天。“今天”是指我们计算信号的交易日，“昨天”是指前一个交易日。此外，索引给宇宙中的股票贴上标签。首先，我们计算以下回报： 数量可以通过多种方式进行计算。E、 g.，可以设置为昨天的关闭（或今天的公开赛）。我们将使用以下定义：   在这里 是在开盘时（上午9:30）的0和收盘时（下午4:00）的1之间插值的线性时间参数。一、 e.，如果 是从午夜开始的实际日间时间（上午9:30到下午4:00），以秒为单位，然后        所以，在公开场合等于昨天的收盘价，随着交易日的进行，它将从昨天的收盘价开始移动，并接近今天的高点和低点之间的中点。请注意和在式（2）中，理解为从时间开始计算 （今天收盘时不是这样——盘中我们不知道今天收盘时的高点和低点会是什么）。应该注意的是 是一种简单的（如果不是门外汉的话）近似量加权平均价格（或VWAP）的方法，如果可用，可以使用它代替 式（2）中。现在我们有了回报，我们可以计算一个日内信号，如下所示。

让我们假设我们在最细粒度的层面上为我们的报价器领域提供了行业分类数据。因此，对于BICS（彭博行业分类系统），我们有部门、行业和子行业。在这种情况下，我们将选择子行业。类似地，例如，对于GICS（全球行业分类标准），我们将采用最细粒度级别（也称为子行业），对于forSIC（标准行业分类），我们将采用行业等。在下文中，为了明确起见，我们将此最细粒度级别的集群称为“行业”。因此，每台股票都属于一个行业。对于一些股票行情，我们可能并不总是有行业数据。对于此类计时器，我们将信号设置为“不适用”。我们将在下面的计算中省略此类计时器。对于其余的股票，我们将计算行业平均值如下。让索引   标记 工业。允许 标记属于行业的一组股票，标记为. 然后，行业平均值计算如下： 在这里 是集合中的票子数. 重量基本等于1。然而，对于拥有多个股票代码的公司（如类别股票等），可能希望拥有非平凡的权重，以便在对给定单一股票的所有股票代码相加时，它们加起来等于1。[Kakushadze和Yu，2017]中提供了SIC数据的开源下载程序。公司这是因为这类股票通常具有几乎相同的回报，如果让他们都以身份权重贡献行业回报，那就等于高估了这类公司的贡献。

但是，设置所有权重  因为简单不是灾难。现在，我们可以计算相对于其行业回报的股票回报：  在这里 是股票代码所标记的行业索引 属于（so 是股票发行商和行业之间的amap： , 惠尔 是Ticker数）。接下来，让  , 其中MAD是平均绝对偏差。那么我们的信号是：该信号与日内均值回归有关。因此，一个非常粗糙的策略（不应被解释为适合现实交易）是做多负面股票做空股票. 注：是与行业平均值的标准化偏差。3.2. R代码的输入数据R代码使用单个文件mkt。数据txt作为输入。这是一个以选项卡分隔的文件，共有12列，标题如下：Ticker、Sector、Exchange、MktCap、Liquidity、Close、Last、High、Low、Weight、IndNames、Signal。扇区采用数字格式（见表2）。交换也是数字格式（见第2.5小节）。MktCap=市值。流动性（见上文）基于ADDV（平均每日美元交易量），例如过去3个月。收盘价完全调整了昨天的收盘价（称为以上）。Last是当天的最后一个价格（参考以上）。High是当天的高价（称为以上）。Low是当天的低价（简称以上）。重量=在上面IndNames是行业名称（字符串）；对于缺少的行业名称，使用空字符串。信号是在上一个更新周期中计算的信号的上一个值。如果尚未计算信号（预打开），则使用NA。

对于MktCap、Liquidity、Close、Last、High和Low等数字量，缺失值应填充为零（而非NAs）-代码在内部处理此问题。R代码输出GUI使用的文件m.txt和s.txt。它还输出一个tabseparated文件sig。希腊字母表的第4个字母txt（无标题），具有以下列：scrambledSignal（见下文）、Signal、rank（Signal）–1、Delta、r.rank（Delta）–1（见上文）。该文件可用于存储要放置在mkt中的信号值。数据下一个更新周期的txt文件。它也可以用于调试。最后，使用R函数vm内部计算加扰信号。scramble（）（参见附录B），它将信号乘以一个因子，该因子是作为股票代码数组中股票代码索引（位置）的卷积函数计算的，其顺序由m.txt文件固定。然后GUI在内部解读信号。4、结论备注本文所述可视化方案的优势在于其简单性和功能性，这主要源于使用方形网格进行可视化，而不是复杂的几何形状或三维图形。VMap允许最终用户快速、轻松地可视化“操作”的位置：哪些股票的交易与其价格相比“不正常”（“均值回归”）；哪些股票最近的信号变化最大（短期“动量”）；基于部门、交易所、信号、流动性和市值等的分级和/或过滤股票。此处讨论的具体实施说明了这一概念。在这方面，我们强调，这一具体实施不是一成不变的。前端GUI和后端R代码都可以修改和优化，甚至可以用其他语言编写。E、 例如，GUI可以用HTML（超文本标记语言）编写，如HTML5【W3C，2014】。

在即时实现中选择Flex很大程度上是出于对“电影般”观看质量的渴望。类似地，R代码可以用任何合适的语言重写。如上所述，只要根据某种“标准偏差”对信号进行归一化，使得信号具有合理的分布，GUI就不知道信号是如何计算的，而颜色编码旨在帮助和简化可视化，能够充分捕捉市场的基本动态。在这个特定的实现中，信号是使用行业内的简单贬低来计算的。可以通过加权回归或优化等方式实现这种基于均值回归的想法的更复杂版本。例如，参见【Kakushadze，2015年】。此外，在这里讨论的具体实现中，文件的使用不一定是最佳的。例如，mkt。数据txt文件结合了日内数据和历史数据。后者可以在完整的实现中分离出来并读取一次，包括上面讨论的包装器代码。最后，这里假定GUI使用的输入文件m.txt和s.txt上载到网站。但是，GUI可以在本地运行。附录A：前端GUI的源代码下面我们给出了前端GUI的完整源代码（“图形用户界面”），其功能在正文中描述。此源代码是使用AdobeFlex Builder 3编写的。Flex使用MXML定义UI（“用户界面”）布局，使用ActionScript源代码处理动态方面，并输出SWF（“小型Web格式”）应用程序，该应用程序需要Adobe AIR或Flash Player在运行时运行。在下面的源代码中，每个文件的开头都用“//BEGIN file…”标记，每个文件的结尾都用“//end file…”标记。几个地方（用“/”注释：…”标记注释）在这首字母缩略词中没有正式含义。

根据[维基百科，2017年]的说法，它有时被非正式地解释为“神奇的可扩展标记语言”或“Macromedia可扩展标记语言”。Adobe Systems于2005年收购了Macromedia Studio。“Macromedia Studio MX”是Macromedia的产品之一【PC杂志，2004年】。代码引用URL（“统一资源定位器”）www.{domain}。com/{directory}，假设输入文件m.txt（参见第2节）、s.txt（参见第2节）和t.asp（该文件的内容包含在下面）位于其中。如前所述，应修改位置持有者{域}和{目录}（或整个URL）。源代码还使用以下PNG（“便携式网络图形”）文件（该文件应位于文件夹“/VMap/assets/”中）：collapser。png，关闭。png，扩展器。png，leftThumbDown。png，左拇指。png，leftThumbUp。png，右拇指向下。png，右拇指。png，右拇指朝上。png，向下滚动。png，滚动拇指。png，滚动缩略图。png，滚动轨迹。png。