根据历史数据算出来的美式看跌期权价格

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一门课期末的作业， 都快弄好了，就差报告了，结果发现这门课没选上， 一学期白上了 悲剧啊
上面是 算出来的价格  下面是实际价格  标的股票为 google GOOG

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关键词：看跌期权 历史数据 Google 数据 价格 历史 期权 看跌

不知楼主用什么方法算得呀，应该来说对趋势的拟合应该是不错的

2# financialboy
用的LS 方法  本来这周打算把报告给写完的  结果这课没选上 一下没心情了  哎

这个方法好像很奇怪啊

LS?波动率怎么弄的？

5# supershancky
向后142天股价算出的历史波动率，这个期权期限是142天

6# cxqing 那无风险利率呢？我觉得BS模型跟真实的市场价格差得很远，不知道你是怎么弄出来的呢~~

7# supershancky
0.1% 是挺远的，GOOG的价格近三年是下跌趋势的

有点道理啊，就是实际应用。。

8# cxqing

建议你用canonical valuation+LS 试一下，效果应该会好很多~~