期望分位数与分位数的转换——expectile非对称参数的计算

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      最近在学习风险测度的有关内容，看到一个方法叫期望分位数回归。与传统风险度量指标VaR相比，这个方法计算出来的期望分位数EVaR指标，在很多方面都具有优越性，并且有研究表明期望分位数和分位数存在一一对应的关系。：

       这个公式在很多论文中出现，公式中Y表示分布未知的收益率序列，q表示分位数，α表示分位点，theta表示非对称参数，取值范围是（0，1）。
       我的问题是：我按照上式计算时，出现了非对称参数为负的情况。这是怎么回事呢？那位大神教教我

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关键词：expect Tile PECT 分位数 PEC

公式是这样的，不知道为啥没出来

斑布都 发表于 2022-6-10 21:36
最近在学习风险测度的有关内容，看到一个方法叫期望分位数回归。与传统风险度量指标VaR相比，这个方 ...

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