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[量化金融] 期望效用最大化与条件风险价值 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-11 01:39:46
“最优投资问题中产生的非线性部分微分方程解的存在性。”过程。日本Acad。,序列号。A 84(1)(2008),11–14。[2] V.Agarwal和N.Y.Naik。”涉及对冲基金的风险和投资组合决策。”金融研究回顾17(1)(2004),63–98。预期效用最大化和条件风险价值偏差15【3】L.Andrieu,M.De Lara和B.Seck条件风险值约束和损失储蓄效用函数。”https://arxiv.org/pdf/0906.3425.pdf[4] K.J.箭头。风险承担理论方面。(风险规避理论。赫尔辛基:Yrjo Jahnssonin Saatio。再版于:MarkhamPubl.Co.,芝加哥,1971),(1965),90–109。[5] J.P.Aubin\'凸极小化问题解的Lipschitz行为。”数学操作。第9号决议(1984),87–111。[6] B.Bank、J.Guddat、D.Klatte、B.Kummer和K.Tammer。非线性参数优化。授权编辑(Birkhauser Verlag,马萨诸塞州巴塞尔波士顿,1983年)。[7] D.P.Bertsekas。动态规划和随机控制。(学术出版社,纽约,1976年)。[8] A.比格洛娃、S.奥尔托贝利、S.拉切夫和S.斯托亚诺夫。”投资组合理论中风险估计的不同方法”。《投资组合管理杂志》31(1)(2004),103–112。[9] S.布朗。”风险受限的动态主动投资组合管理。”《管理科学》46(9)(2000),1188–1199。[10] M.Denuit、J.Dhaene、M.Goovaerts、R.Kaas和R.Laeven。”采用等效效用原则进行风险计量。”《统计与决策》24(2006),1–25。[11] S.Farineli、M.Ferreira、D.Rosselloc、M.Thoney和L.Tibiletti。”Beyond Shaperatio:使用不同的绩效比率优化资产配置。”《银行与金融杂志》32(10)(2008),2057–2063。[12] Y.Huang、P.A.Forsyth和G.Labahn。

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-11 01:39:49
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-11 01:39:52
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-11 01:39:55
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