具有相干效用函数的盈余共享

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英文标题：
《Surplus sharing with coherent utility functions》
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作者：
Delia Coculescu and Freddy Delbaen
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
  We use the theory of coherent measures to look at the problem of surplus sharing in an insurance business. The surplus share of an insured is calculated by the surplus premium in the contract. The theory of coherent risk measures and the resulting capital allocation gives a way to divide the surplus between the insured and the capital providers, i.e. the shareholders.
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中文摘要：
我们使用一致性测度理论来研究保险业务中的盈余分配问题。被保险人的剩余份额按合同中的剩余保费计算。一致性风险度量理论和由此产生的资本分配提供了一种在被保险人和资本提供者（即股东）之间分配盈余的方法。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Mathematical Finance        数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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PDF下载：
--> Surplus_sharing_with_coherent_utility_functions.pdf (162.63 KB)

2022-6-11 03:03:57 上传

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关键词：效用函数 Quantitative Mathematical Applications Shareholders

与COHEREN T公用事业部门的盈余共享Dia COCULESCU和FREDDY DELBAENAbstract。我们使用一致性测度理论来研究保险业务中的盈余共享问题。被保险人的剩余份额按合同中的附加保险费计算。一致性风险度量和结果资本分配理论提供了一种在被保险人和资本提供者（即股东）之间分配盈余的方法。1、符号和动机在目前的工作中，我们分析了一种在参与风险交换的不同代理人之间分配保险业务盈余的方法。被保险人向保险公司支付保费，作为交换，保险公司承担风险，即公司将支付被保险人必须承担的索赔。除了这两个参与者之外，还有监管机构或监管者。监管机构的任务是确保保险业务公平。例如，这意味着所有公司都遵循相同的规则，以便进行竞争。监管机构还必须了解这些公司是否有足够的资本来承担风险，否则，如果破产，很大一部分风险将转移给社会，即纳税人或其他经济主体。正如Deprez和Gerber[7]所指出的，保险费应该取决于整个保险合同组合。这意味着，只有在已知所有其他合同（已签署或正在“管道”中）的情况下，才能计算合同应支付的保费。

在实践中，这是不可能的，因此收取的保费肯定高于各个合同总保费的fa ir分配。其结果是，额外部分必须视为对公司资本的出资，因此有权在最终盈余中占有一部分股份。在本文件中，我们将讨论如何计算每个经济主体的份额，无论是资本提供者或股东，还是通过额外保费计算被保险人的份额。如何确定监管资本总额的问题是由Artzner a和Eisele发起的联合工作的主题【1】。我们还将分析局限于一个周期模型。剩余份额对于人寿保险合同尤其重要，处理这些合同需要多个周期的设置。技术和概念问题并不容易，因此我们将其“推迟”到进一步研究。我们将使用概率论的语言，就像通常在金融和精算数学中所做的那样。我们将确定一个概率空间(Ohm, F、 P）确定所有随机变量。特别是，索赔将被视为在此概率空间中定义的随机变量。为了简单起见，我们将只处理有界随机变量。矢量空间日期：2018年11月7日。有界随机变量的∞(Ohm, F、 P）或简单的L∞. 对边界随机变量的限制有助于建模，因为我们不必对可积性、大数据等进行假设。但它会引发一些额外的数学问题。这些问题的解决方案将仅作简要说明，有关更多详细信息，请参阅[3]和[4]。我们假设保险公司使用一致效用函数进行决策。定义1。