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[量化金融] 律不变递归动态偏差的表示结果 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-11 04:51:03
条件和动态凸风险度量。《金融与随机》9539-561。[19] Elliott,R.J.、T.K.Siu和S.N.Cohen(2015年)。二叉树上动态凸风险测度的倒向随机微分方程。应用概率杂志52771-785。[20] El Karoui,N.和C.Ravanelli(2009年)。现金次加性风险度量和利率模糊性。数学金融19,561-590。[21]Embrechts,P.,H.Liu和R.Wang(2018)。基于分位数的风险分担。运筹学66936-949。[22]Filipovic,D.和G.Svindland(2008)。法律和现金不变凸函数的最优资本和风险分配。金融与随机12,423-439。【23】F¨ollmer,H.和A.Schied(2002年)。风险和交易约束的凸度量。《金融与随机》6429-447。【24】F¨ollmer,H.和A.Schied(2004年)。随机金融。第二版,德格鲁特,柏林。【25】Frittelli,M.和E.Rosazza Gianin(2002年)。按风险措施进行排序。《银行与金融杂志》第26期,1473-1486年。[26]Gerber,H.U.(1974)。关于迭代保费计算原则,s.Sonderabdruck aus den mittilungen der Vereinigung-schweizerischer versicherungsmatiker 74,2。【27】Goovaerts,M.J.和F.De Vylder(1979年)。关于迭代保费计算原则的注记。Astin公告10325-329。[28]Grechuk,B.、A.Molyboha和M.Zabarankin(2009年)。具有一般偏差度量的最大熵原理。运筹学数学34,44 5-467。[29]Heath,D.和H.Ku(2004)。具有一致风险度量的帕累托均衡。数学金融14,163-172。[30]Jacod,J.和A.Shiryaev(2013)。随机过程的极限定理(VoL.288)。SpringerScience和商业媒体。[31]Jiang,L.(2008年2月)。g-期望和相关风险度量的凸性、平移不变性和次可加性。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-11 04:51:06
应用概率年鉴245-258。[32]Jouini,E.、W.Schachermayer和N.Touzi(2008)。律不变货币效用函数的最优风险分担。《数学金融》18269-292。【33】Kaluszka,M.和M.Krzeszowiec(2013年)。基于模拟期望理论的迭代保费计算原理。保险:数学和经济学52435-440。【34】Kupper,M.和W.Schachermayer(2009年)。律不变时间一致性函数的表示结果。数学和金融经济学2,189-210。[35]Kl¨oppel,S.和M.Schweizer(2007)。《通过凸风险度量进行动态差异评估》,数学金融学17599-627。[36]Li,Z.,Y.Zeng和Y.Lai(2012)。Hestons SV模型下保险公司的最优时间一致性投资和再保险策略。保险:数学与经济学51191-203。[37]Mastrogiacomo,E.和E.Rosazza Gianin(2015)。拟凸风险测度的帕累托最优分配和最优风险分担。数学和金融经济学9,149-167。[38]M¨arkert,A.和R.Schultz(2005)。随机整数规划中的偏差测度。运筹学信函33441-449。[39]Pelsser,A.和M.Stadje(2014年)。时间一致性和市场一致性评估。数学金融24,25-62。[40]Pistorius,M.和M.Stadje(2017年)。动态偏差测度与连续时间投资组合优化。应用概率年鉴27,3342-3384。[41]Riedel,F.(2004年)。动态一致性风险度量。随机过程及其应用112185-200。[42]Righi,M.B.(2017)。由偏差度量引起的闭合空间。经济公报。纳什维尔。37,5 p【43】Righi,M.和p.Ceretta(2016)。差额偏差风险:风险度量的替代方法。《风险杂志》19,81-116。【44】Rockafellar、R.T.、S.P.Uryasev和M.Zabarankin(2002年)。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-11 04:51:09
风险分析和优化中的偏差度量。预印本。【45】Rockafellar、R.T.、S.P.Uryasev和M.Zabarankin(2006a)。主基金投资组合分析和一般偏差测量。《银行与金融杂志》30743-778。【46】Rockafellar、R.T.、S.P.Uryasev和M.Zabarankin(2006b)。具有一般偏差测度的投资组合分析的最优性条件。数学规划108,515-540。【47】Rockafellar、R.T.、S.P.Uryasev和M.Zabarankin(2006c)。风险分析中的广义偏差。金融与随机10,51-74。【48】Rockafellar、R.T.、S.P.Uryasev和M.Zabarankin(2007年2月)。使用多种偏差度量与投资者保持平衡。《银行与金融杂志》3 1,3251-3268。【49】Rockafellar、R.T.、S.Uryasev和M.Zabarankin(2008年)。使用广义线性回归进行风险调整。运筹学数学33712-729。【50】Sircar,R.和S.Sturm(2015年)。FROM smile市场风险度量的渐近性。MathematicalFinance 25400-425。【51】Tsanakas,A.(20 09)。拆分与不拆分:采用凸风险度量的资本配置。保险:数学与经济学44268-277。[52]Wang,J.和P.A.Forsyth(2011年)。连续时间均值方差资产配置:时间一致性策略。《欧洲运筹学杂志》209184-201。[53]Weber,S.(2017)。Solvency II,或如何扫除下行风险。arXiv:1702.0890 1【54】Yaari,M.E.(1987)。风险下的双重选择理论。计量经济学:计量经济学协会杂志,95-115。[55]Zalinescu,C.(2002年)。一般向量空间中的凸分析。世界科学组织。

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