|
《计量经济学》41(5):867–887 Nguyen VH,Claus E(2013)《好消息、坏消息、消费者情绪和消费行为》[J]。经济学心理学杂志39(39):426–438Parkinson M(1980)估计收益率方差的极值方法[J]。J Bus 53(1):61–65Rapach DE,Strauss JK,Zhou G(2010)股票溢价预测样本外。组合预测和与现实经济的联系[J]。Rev Financ螺柱23(2):821–862Rehman Z,Vilkov G.风险中性偏斜度。收益可预测性及其来源(2012年3月13日)。SSRN提供。http//ssrn。com/abstract=1301648或http//dx。内政部。org/10.2139/ssrn。1301648Rogers LCG,Satchell SE(1991)估计高、低和收盘价的差异【J】。Annals Appl Probability 1(4):504–512Alizadeh S,Brandt MW,Diebold FX(2002)基于范围的随机波动率模型估计[J]。《金融杂志》第57(3):1047–1091页,Tambaugh RF,Yu J,Yuan Y(2012)简称。投资者情绪与异常现象[J]。《金融经济学杂志》104(2):288–302Veronesi P(1999)股票市场对利好时期的坏消息反应过度。理性预期均衡模型[J]。RevFinanc Stud 12(5):975–1007Welch I,Goyal A(2008)《全面审视股票溢价预测的实证表现》[J]。Rev Financstrud 21(4):1455–1508(54)Wiggins JB(1991)普通股极值方差估计的偏差和效率的实证检验[J]。JBus 12(1):417–432Yang D,Zhang Q(2000)基于高、低、开盘和收盘价格的漂移独立波动率估计[J]。J Bus 73(3):477–491谢和王金融创新(2018)4:30第24页,共24页
|