matlab编程问题

10# fuwf120 朋友，有段时间没见了？

10# fuwf120

不过他没说是正太的。所以用cholesky分解，方便以后修改。

fuwf120 发表于 2011-5-29 14:53
R = MVNRND(MU,SIGMA,N) returns a N-by-D matrix R of random vectors
    chosen from the multivariate normal distribution with 1-by-D mean
    vector MU, and D-by-D covariance matrix SIGMA.

顶 楼上多看看自带函数哈

Xaero 发表于 2011-5-29 22:03
10# fuwf120

不过他没说是正太的。所以用cholesky分解，方便以后修改。

应该是要正态的 要不真是没法做了

liuxin9023 发表于 2011-5-30 10:21

Xaero 发表于 2011-5-29 22:03
10# fuwf120

不过他没说是正太的。所以用cholesky分解，方便以后修改。

应该是要正态的 要不真是没法做了

clear data;for h=1e5:-1:1;data(h,1:5)=5+(rand(1,5)-.5)*chol(A)/sqrt(1/12);end

15# Xaero 呵呵，两位版主也积极参与了。
其实他给的协方差矩阵太理想。和现实的有差距吧。

不过Xaero 给的思路是严格按照计量经济学贝叶斯分析那一部分来的吗？最近在看MCMC这类问题。其中在贝叶斯计量经济模型里，确实用chol分解。

我在这方面遇到了难题，也很高兴看到各位对这个领域很感兴趣。


当然，liuxing说的多看自带函数也是应该的。昨天看到这个问题时，我第一个想到的是corr的计算，在以前的金融工具箱资产组合部分，确实有用 协方差与std 就可以计算 corr，所以昨天想到的就是这个帖子说的 协方差生成一些列数据问题，是否是那几个函数的 逆问题，是否可以改变函数组合，就可以给出答案。

可是看到的是2011a版本的变化太大。基本都升级到面向对象。比如 inadd.method。都是面向对象加属性。所以不及时的看系统自带函数，也是问题。