楼主: asher314
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[问答] matlab编程问题 [推广有奖]

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tulipsliu 在职认证  发表于 2011-5-29 19:59:11
10# fuwf120 朋友,有段时间没见了?
劳动经济学

12
Xaero 发表于 2011-5-29 22:03:46
10# fuwf120

不过他没说是正太的。所以用cholesky分解,方便以后修改。
十年一觉扬州梦。
智不足以Academy,才尚不够Industry,[情无力于Life]。

13
liuxin9023 发表于 2011-5-30 10:21:15
fuwf120 发表于 2011-5-29 14:53
R = MVNRND(MU,SIGMA,N) returns a N-by-D matrix R of random vectors
    chosen from the multivariate normal distribution with 1-by-D mean
    vector MU, and D-by-D covariance matrix SIGMA.
顶 楼上多看看自带函数哈

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liuxin9023 发表于 2011-5-30 10:21:57
Xaero 发表于 2011-5-29 22:03
10# fuwf120

不过他没说是正太的。所以用cholesky分解,方便以后修改。
应该是要正态的 要不真是没法做了

15
Xaero 发表于 2011-5-30 11:00:34
liuxin9023 发表于 2011-5-30 10:21
Xaero 发表于 2011-5-29 22:03
10# fuwf120

不过他没说是正太的。所以用cholesky分解,方便以后修改。
应该是要正态的 要不真是没法做了
clear data;for h=1e5:-1:1;data(h,1:5)=5+(rand(1,5)-.5)*chol(A)/sqrt(1/12);end
十年一觉扬州梦。
智不足以Academy,才尚不够Industry,[情无力于Life]。

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tulipsliu 在职认证  发表于 2011-5-30 11:40:50
15# Xaero 呵呵,两位版主也积极参与了。
其实他给的协方差矩阵太理想。和现实的有差距吧。

不过Xaero 给的思路是严格按照计量经济学贝叶斯分析那一部分来的吗?最近在看MCMC这类问题。其中在贝叶斯计量经济模型里,确实用chol分解。

我在这方面遇到了难题,也很高兴看到各位对这个领域很感兴趣。


当然,liuxing说的多看自带函数也是应该的。昨天看到这个问题时,我第一个想到的是corr的计算,在以前的金融工具箱资产组合部分,确实有用 协方差与std 就可以计算 corr,所以昨天想到的就是这个帖子说的 协方差生成一些列数据问题,是否是那几个函数的 逆问题,是否可以改变函数组合,就可以给出答案。

可是看到的是2011a版本的变化太大。基本都升级到面向对象。比如 inadd.method。都是面向对象加属性。所以不及时的看系统自带函数,也是问题。
劳动经济学

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