楼主: modestyoung
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[实际应用] VAR + Threshold = ？？？ [推广有奖]

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modestyoung 发表于 2011-5-28 00:20:18 |AI写论文

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本人想在VAR模型中加入 Threshold的思想，用来刻画收益率的非对称波动，不知道可行性怎么样？如果这样做的话，需要注意的地方有哪些？搜了这种模型的相关文献，好少啊，请高人指点一下。若能上传含有此模型的相关文献，愿意以50金购买一份，略表感谢。
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关键词：Threshold hold OLD RES VaR VaR Threshold

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上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

沙发
greenaven 发表于 2011-5-28 00:57:47
不就是加dummy嘛 70年代的时候就有相关的文献了
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藤椅
yahoocom 发表于 2011-5-28 09:04:13
当然可以。不过，似乎用非对称的多元garch模型更好！
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板凳
modestyoung 发表于 2011-5-28 17:04:59
yahoocom 发表于 2011-5-28 09:04
当然可以。不过，似乎用非对称的多元garch模型更好！
多变量分析，就得用VAR了，我要做的是多变量的，所以用GARCH会有瓶颈。
上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

报纸
楚韵荆风 学生认证  发表于 2011-5-28 22:38:14
现在多变量的GARCH模型也有很多啊

dentification of multivariate AR-models by threshold accepting.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-916854.html

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共享是一种彼此的快乐

地板
modestyoung 发表于 2011-5-29 11:42:56
5# 楚韵荆风
文献不错，设个价格我来购买吧~
上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

7楼
楚韵荆风 学生认证  发表于 2011-5-29 20:53:47
6# modestyoung
给我评个分就行了，不用付费！
共享是一种彼此的快乐

8楼
心若灿烂 发表于 2012-4-18 21:22:06
能翻译成中文么，好像用GUSS
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