楼主: modestyoung
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VAR + threshold = ??? [推广有奖]

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modestyoung 发表于 2011-5-28 00:18:32 |AI写论文

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本人想在VAR模型中加入 Threshold的思想，用来刻画收益率的非对称波动，不知道可行性怎么样？如果这样做的话，需要注意的地方有哪些？搜了这种模型的相关文献，好少啊，请高人指点一下。若能上传含有此模型的相关文献，愿意以50金购买一份，略表感谢。
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关键词：Threshold hold OLD RES VaR VaR Threshold

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zhangtao 发表于2楼  查看完整内容

参阅时序和面板的threshold-GARCH的编程思想， 就可以自己解决了。

本帖被以下文库推荐

上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

沙发
zhangtao 发表于 2011-5-28 08:34:45
参阅时序和面板的threshold-GARCH的编程思想，
就可以自己解决了。
藤椅
modestyoung 发表于 2011-5-28 17:03:50
2# zhangtao

TGARCH这个我了解，因为这个只关乎一个变量，比较好理解。
上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

板凳
jngod 发表于 2011-5-28 17:22:48
阀值协整 思想是否有帮助？

报纸
modestyoung 发表于 2011-5-28 18:40:01
jngod 发表于 2011-5-28 17:22
阀值协整 思想是否有帮助？
这个思想很多文献中都有，正在学习中~~
上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

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