楼主: modestyoung
2070 4

VAR + threshold = ??? [推广有奖]

  • 0关注
  • 2粉丝

讲师

69%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
2044 个
通用积分
0.5973
学术水平
1 点
热心指数
5 点
信用等级
2 点
经验
17131 点
帖子
399
精华
0
在线时间
578 小时
注册时间
2007-6-16
最后登录
2021-11-18
楼主
modestyoung 发表于 2011-5-28 00:18:32 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
本人想在VAR模型中加入 Threshold的思想，用来刻画收益率的非对称波动，不知道可行性怎么样？如果这样做的话，需要注意的地方有哪些？搜了这种模型的相关文献，好少啊，请高人指点一下。若能上传含有此模型的相关文献，愿意以50金购买一份，略表感谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：Threshold hold OLD RES VaR VaR Threshold

相关帖子

回帖推荐

zhangtao 发表于2楼  查看完整内容

参阅时序和面板的threshold-GARCH的编程思想， 就可以自己解决了。

本帖被以下文库推荐

上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

使用道具

沙发
zhangtao 发表于 2011-5-28 08:34:45 |只看作者 |坛友微信交流群
参阅时序和面板的threshold-GARCH的编程思想，
就可以自己解决了。

使用道具

藤椅
modestyoung 发表于 2011-5-28 17:03:50 |只看作者 |坛友微信交流群
2# zhangtao

TGARCH这个我了解，因为这个只关乎一个变量，比较好理解。
上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

使用道具

板凳
jngod 发表于 2011-5-28 17:22:48 |只看作者 |坛友微信交流群
阀值协整 思想是否有帮助？

使用道具

报纸
modestyoung 发表于 2011-5-28 18:40:01 |只看作者 |坛友微信交流群
jngod 发表于 2011-5-28 17:22
阀值协整 思想是否有帮助？
这个思想很多文献中都有，正在学习中~~
上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

使用道具

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
  • 手机版  |
  • 意见反馈  |
  • 帮助  |
  • 新手入门  |
  • 用户手册  |
  • 友情链接  |

    • 如有投资本站、合作意向或投放广告，请联系：13661292478（刘老师）

    联系客服

    邮箱：service@pinggu.org 投诉或不良信息处理：（010-68466864）

    010-68466864

    京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

    GMT+8, 2024-4-28 21:46