已知V，如何做GLS

I am trying to do a GLS regression, (X'V^-1X)^-1X'V^-1y.  I have the covariance matrix V.  
怎么在Stata里实现？
R也行。

xtreg不能用已知的V吧。
reg 【aweight】 貌似也不能？

V是个矩阵，从上一步算出来的。
我也想过用matrix直接算好了，但是还要算置信区间什么的，太费时间了

风中尘埃 发表于 2011-5-29 07:49 V是个矩阵，从上一步算出来的

*设v是stata中的对称阵。若v是回归前已知的，可用GLS：

g c=1
n mata
v=st_matrix("v")
v=v+v'-diag(diagonal(v))
y=st_data(.,"y")
x=st_data(.,"x* c")
sigma2=invsym(x'*invsym(v)*x)
b=sigma2*x'*invsym(v)*y
se=sqrt(diagonal(sigma2))
(b,se,b:/se,2*normal(-abs(b:/se)),b-invnormal(0.975)*se,b-invnormal(0.025)*se)
end

*若v是回归前未知的，同样需要在回归中估计，则应用FGLS（对应的参数检验并不同）。

3# sungmoo

不是，是半角矩阵