自己写的markov regime switching DCC model [推广有奖]

11楼

ensole(未真实交易用户) 发表于 2011-7-9 09:31:23

请问是几组数据？运行效果怎样？

12楼

醋姐(未真实交易用户)

发表于 2012-2-20 14:57:37

不是80论坛币么？
怎么涨价了？

大爱卡卡西

13楼

kanakanwa(未真实交易用户) 发表于 2012-2-20 18:55:38

14楼

迷途mitu(真实交易用户) 发表于 2012-8-10 10:02:48

rcjrn 发表于 2011-5-31 19:28
不好意思，定价贵了。怎么能改便宜点呢？
我写的dcc model 里面有一个sample data，是4*500的矩阵，所以矩 ...

我试了一下你的程序但是没有注释很难读懂啊那个msdccestimation应该怎么运行？他总是提醒
??? Error using ==> optimset
Unrecognized parameter name 'algorithm'.
应该怎么处理？
请教

15楼

roberli(未真实交易用户) 发表于 2012-8-30 17:26:05

我没有那么多论坛币，但是我又很想要这个程序，麻烦买了的好心人给我发个吧，我的邮箱是602313024@qq.com ，我会非常感谢你的。希望好心人给发个。
非常感谢你！
非常感谢你！
非常感谢你！
非常感谢你！
非常感谢你！

16楼

roberli(未真实交易用户) 发表于 2012-8-30 17:30:37

hexw529 发表于 2011-6-2 18:55
从别人那借了个账号，花了100个大洋，买了你的markov regime switching DCC model 程序，不知运行效果怎样 ...

我没有那么多论坛币，但是我又很想要这个程序，可不可以发个给我啊，我的邮箱是602313024@qq.com ，我会非常感谢你的。非常感谢！非常感谢！非常感谢！

17楼

将之以勤(真实交易用户) 发表于 2013-8-28 23:39:37

楼主啊，谢谢你的热心分享，相信这是一个很高质量的程序：

能否详细写一下对于其他人的帮助文件呢？

比如程序是否运行成功过，然后就是贴一下程序运行的指导啊，多写一些解释

谢谢楼主啦

受之以虚、将之以勤、执之以刚、贞之以恒、帅之以诚

18楼

将之以勤(真实交易用户) 发表于 2013-8-28 23:48:20

请教楼主：楼主，谢谢你的分享

有几个问题想请教一下哈
1. 程序在运行过程中，不断出现一下的warnning（我自己在编写多元GARCH时也常碰到这样的问题，不知道是哪里出了问题，因为在 likelihood function 中 H^(-1) 总是显示badly scaled，H^(-1)这个问题怎么解决呢？如何解决——不解决的话就会造成estimated parameter非常异常）
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be
inaccurate. RCOND = 3.063754e-018.
> In msdcc at 55
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\shared\optimlib\finDiffEvalAndChkErr.p>finDiffEvalAndChkErr at 26
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\shared\optimlib\finitedifferences.p>finitedifferences at 128
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\optim\optim\private\computeFinDiffGradAndJac.p>computeFinDiffGradAndJac at 28
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\optim\optim\sqpLineSearch.p>sqpLineSearch at 336
  In fmincon at 851
  In msdccestimation at 7

2. 由于出现了第一个问题，随之带来的结果就是：parameter很可能有异常值：
一下是程序估计出来的parameter：（似乎已经异常了……）；
0.196571907952409
0
0.999999282570249
7.17429750986167e-07
0.0121132803765782
7.02013010668382e-14

2.se 矩阵出现了虚数：
0.00000000000000 + 721.599323900915i 0.00000000000000 + 0.114146775207096i 4.31484417221677 + 0.00000000000000i 0.00000000000000 + 4.16432371463669i 440.525419284078 + 0.00000000000000i 0.00240198810424009 + 0.00000000000000i
0.00000000000000 + 0.114146775207096i 0.321306936141177 + 0.00000000000000i 0.00000000000000 + 0.000164638216033689i 0.000274170553608865 + 0.00000000000000i 0.0701491070993699 + 0.00000000000000i 4.66157842436804e-07 + 0.00000000000000i
4.31484417221677 + 0.00000000000000i 0.00000000000000 + 0.000164638216033689i 0.00000000000000 + 0.0258007174273446i 0.0249006667894949 + 0.00000000000000i 0.00000000000000 + 2.63414677800765i 0.00000000000000 + 1.43628243825876e-05i
0.00000000000000 + 4.16432371463669i 0.000274170553608865 + 0.00000000000000i 0.0249006667894949 + 0.00000000000000i 0.00000000000000 + 0.0240320134608320i 2.54225632660513 + 0.00000000000000i 1.38617868500663e-05 + 0.00000000000000i
440.525419284078 + 0.00000000000000i 0.0701491070993699 + 0.00000000000000i 0.00000000000000 + 2.63414677800765i 2.54225632660513 + 0.00000000000000i 0.00000000000000 + 268.934072502996i 0.00000000000000 + 0.00146637722612151i
0.00240198810424009 + 0.00000000000000i 4.66157842436804e-07 + 0.00000000000000i 0.00000000000000 + 1.43628243825876e-05i 1.38617868500663e-05 + 0.00000000000000i 0.00000000000000 + 0.00146637722612151i 0.00000000000000 + 7.99549920441010e-09i

受之以虚、将之以勤、执之以刚、贞之以恒、帅之以诚